Anatomi Populer rata-Rata Bergerak di Forex

Moving Average adalah salah satu indikator yang paling dasar Forex alat analisis teknis. Itu adalah sebuah grafik garis lagging, yang menghaluskan aksi harga. Alasan lag yang Bergerak rata-Rata rata-rata jumlah tertentu pada periode grafik.

Fungsi dasar rata-Rata Bergerak adalah untuk menyediakan pedagang dengan rasa secara keseluruhan arah trend, tetapi juga dapat memberikan sinyal untuk mendatang harga bergerak. Selain itu, garis rata-Rata Bergerak dapat bertindak sebagai support dan resistance area. Alasan untuk ini adalah bahwa harga cenderung untuk menyesuaikan diri dengan psikologis tertentu tingkat pada grafik.

Menghitung Rata-Rata Bergerak

Setiap rata-Rata Bergerak adalah subjek untuk perhitungan, yang memberikan output yang dapat diplot pada grafik harga.

Bayangkan anda memiliki 5 periode Simple Moving Average (SMA) pada EUR/USD grafik. Ini berarti bahwa masing-masing periode di SMA akan memberikan rata-rata dari 5 periode sebelumnya pada grafik.

Dengan cara ini, jika harga EUR/USD mulai meningkat, SMA akan mulai meningkat 5 periode nanti. Jika EUR/USD menyumbang 1.1000, 1.1100, 1.1200, 1.1300, dan 1.1400 dalam lima periode berturut-turut, maka 5-masa SMA akan memberikan kita nilai dari:

(1.1000 + 1.1100 + 1.1200 + 1.1300 + 1.1400) / 5 = 1.1200

Ini adalah mengapa Moving Average adalah indikator lagging – karena itu perlu sejumlah masa untuk rata-rata dalam rangka untuk menunjukkan nilai. Dalam hal itu, rata-Rata Bergerak dapat ditetapkan untuk periode apa pun yang anda inginkan.

Ini adalah bagaimana rata-Rata Bergerak yang terlihat pada grafik:

Ini adalah grafik harga dengan dua rata-Rata Bergerak Sederhana di atasnya. Garis biru adalah 5-masa SMA, yang mengambil ke pertimbangan 5 periode pada grafik untuk menampilkan nilai. Garis merah adalah 20-masa SMA, yang mengambil ke pertimbangan 20 periode dari grafik untuk menampilkan nilai.

Perhatikan bahwa red 20-masa SMA adalah lebih lambat dari biru 5-masa SMA. Hal ini halus dan tidak bereaksi terhadap fluktuasi harga kecil. Alasan untuk ini adalah bahwa 20-masa SMA membutuhkan waktu lebih lama ke akun. Dengan cara ini, jika kita memiliki harga yang cepat perubahan yang berlangsung selama satu periode, dan kemudian harga akan kembali normal, 19 periode yang akan menetralisir fluktuasi ini. Lihat perhitungan di bawah ini:

Katakanlah harga tetap di 1.50 selama 10 periode. Pada periode kesebelas, harga mencapai 1.55 – substansial 500 pips bergerak. Kemudian selama 9 periode harga kembali dan tinggal di 1.50 lagi. Apa yang akan 20-masa SMA show?

(19 x 1.50 + 1.55) / 20 = 1.5025 (20-masa SMA nilai)

Sekarang mari kita mengatakan harga mulai pukul 1.50 untuk periode pertama. Kemudian selama periode kedua harga mencapai 1.55. Kemudian selama tiga periode harga kembali dan tinggal di 1.50 lagi. Apa yang akan kita 5-masa SMA show?

(4 x 1.50 + 1.55) / 5 = 1.5100 (5-masa SMA nilai)

Jadi, dalam kasus pertama kita memiliki 1.5025 nilai, yang hampir tidak membedakan dari dasar 1.50 kisaran harga. Dalam kasus kedua kita memiliki 1.5100 nilai, yang merupakan 75 pips lebih. Jadi pada intinya, semakin besar SMAs bereaksi halus harga yang lebih baik dan bereaksi lebih sedikit untuk harga yang individu bar fluktuasi.

Jenis rata-Rata Bergerak

Ada jenis yang berbeda dari rata-Rata Bergerak tergantung pada bagaimana mereka dihitung. Misalnya, Beberapa garis Moving Average berat baru harga yang lebih berat dari masa pergerakan harga, yang lain mengobati semua tindakan harga yang sama untuk seluruh periode. Sekarang mari kita lihat beberapa jenis yang paling populer dari rata-Rata Bergerak:

Simple Moving Average (SMA)

Di atas anda melihat struktur yang paling umum Bergerak Rata – Rata Bergerak Sederhana. Itu hanya memberikan sebuah aritmetik dari periode pada grafik.

Exponential Moving Average (EMA)

Exponential Moving Average (EMA) adalah rata-Rata Bergerak, yang trader Forex yang sering digunakan. Hal itu terlihat sama dengan Simple Moving Average pada grafik. Namun, EMA perhitungan berbeda dari SMA perhitungan. Alasan untuk ini adalah bahwa EMA menempatkan penekanan lebih pada periode yang lebih baru. Ini adalah rata-Rata Bergerak Eksponensial rumus yang digunakan untuk menghitung EMA.

EMA = M x P + (1 – M) x (EMA sebelumnya)

  • M: multiplier
  • P: saat ini harga
  • EMA sebelumnya: sebelumnya EMA nilai; Jika tidak ada sebelumnya EMA nilai, menggunakan nilai yang sama di masa SMA.

Sekarang kita harus menghitung multiplier. Ini menyangkut rumus lain:

  • M = 2 / n + 1
  • M: multiplier
  • n: masing-masing periode

Sekarang mari kita menghitung periode 20 EMA. Pertama-tama kita akan menghitung multiplier.

  • M = 2 / 20 + 1
  • M = 2 / 21
  • M = 0.095 (0.0952380952380952)

Sekarang kita akan menghitung arus EMA. Namun, kami akan memerlukan sebelumnya EMA nilai. Mari kita katakan sebelumnya EMA nilai 1.40 dan harga saat ini adalah 1.38. Kami menerapkan nilai-nilai yang kita miliki dalam rumus:

  • EMA = M x P + (1 – M) x (EMA sebelumnya)
  • M = 0.095
  • P = 1.38
  • EMA sebelumnya = 1.40
  • EMA = 0.095 x 1.38 + (1 – 0.095) x 1.40
  • EMA = 0.1311 + 0.905 x 1.40
  • EMA = 0.1311 + 1.267
  • EMA = 1.3981

Multiplier kita dihitung menentukan penekanan diletakkan pada beberapa periode terakhir. Dengan cara ini, lebih periode yang ada, kurang penekanan akan, karena akan merangkul lebih lama. Sekarang mari saya tunjukkan cara EMA berbeda dari SMA pada grafik di bawah ini:

Ini adalah daily chart EUR/USD dengan merah dan biru 50 Hari rata-Rata Bergerak di atasnya. Yang berwarna merah adalah 50-masa SMA dan biru adalah 50-periode EMA. Seperti yang kami katakan, EMA dan SMA berbeda dan mereka tidak bergerak bersama-sama, karena EMA menempatkan penekanan pada periode yang lebih baru.

Sekarang lihatlah hitam elips dan panah hitam pada grafik. Melihat bahwa lilin dalam elips yang besar dan optimis, menunjukkan kuat kenaikan harga. Ini adalah ketika biru EMA switch di atas merah SMA, karena EMA ini penekanannya lebih pada lilin tersebut.

Volume Weighted Moving Average (VWMA)

Volume Weighted Moving Average memiliki struktur yang mirip untuk rata-Rata Bergerak Eksponensial.

Perbedaannya adalah bahwa VWMA menempatkan penekanan pada periode ini dengan volume yang lebih tinggi. Ini adalah bagaimana 5-periode VWMA sedang dihitung:

5-periode VWMA = (P1 x V1) + (P2 x V2) + (P3 x V3) + (P4 x V4) + (P5 x V5) / (V1 + V2 + V3 + V4 + V5)

  • P: harga dari masing-masing periode
  • V: volume pada masing-masing periode

Jadi, semakin tinggi volume periode, lebih banyak penekanan akan pada periode ini. Silahkan lihat pada gambar di bawah ini.

Ini adalah grafik per jam EUR/USD menunjukkan kenaikan harga yang cepat pada volume tinggi. Kami memiliki dua Moving Average pada grafik. Garis merah adalah 50-periode rata-Rata Bergerak Sederhana dan garis merah muda adalah 50-periode Volume Weighted Moving Average.

Di hitam elips kami melihat kenaikan harga yang cepat. Dalam kotak hitam yang kita lihat bahwa kenaikan harga ini disebabkan volume perdagangan yang tinggi pada EUR/USD. Ini adalah mengapa VWMA switch di atas SMA di waktu – volume tinggi dan VWMA menempatkan penekanan pada volume yang lebih tinggi bacaan.

Analisis Trend dengan rata-Rata Bergerak

Moving Average indictors dapat membantu kami untuk mengidentifikasi awal dan akhir suatu trend. Rata-Rata Bergerak metode Trading melibatkan beberapa sinyal yang memberitahu kita kapan harus disiapkan untuk masuk dan keluar pasar. Mari kita bicara tentang ini lebih lanjut.

Harga Melintasi Garis rata-Rata Bergerak

Yang paling dasar rata-Rata Bergerak sinyal ketika harga melintasi rata-Rata Bergerak. Ketika harga menembus rata-Rata Bergerak ke atas, kita mendapatkan sinyal bullish. Dan di sisi lain, saat harga menembus rata-Rata Bergerak ke bawah, kita mendapatkan sinyal bearish.

Ini adalah grafik 4 jam USD/JPY untuk Jan – Feb 2016. Kami memiliki periode 20 SMA pada grafik. Gambar menunjukkan empat sinyal yang disebabkan oleh tindakan harga dan garis rata-Rata Bergerak interaksi.

Dalam kasus pertama harga istirahat 20-masa SMA dalam bullish arah. Hal ini menciptakan sebuah sinyal panjang. Kenaikan harga setelah itu. Kedua sinyal pada grafik bearish. Namun sinyal false breakout dan harga cepat kembali di atas SMA. Kemudian harga menembus 20-masa SMA di arah bearish membuat sinyal pendek. Berikut penurunan yang cukup kuat dan berkelanjutan.

Jika anda perdagangan dengan strategi ini anda harus ingat bahwa secara umum, semakin periode yang termasuk dalam rata-Rata Bergerak, yang lebih dapat diandalkan sinyal. Dan banyak pedagang yang mengikuti rata-rata bergerak sederhana sistem watch 50-hari moving average 200 hari rata-rata bergerak line yang sangat erat. Namun, bila menggunakan yang lebih tinggi rata-rata bergerak, lag dari garis rata-Rata Bergerak untuk Harga Saat ini Aksi akan lebih besar juga. Ini berarti bahwa setiap sinyal akan datang kemudian daripada ketika kita menggunakan Moving Average dengan periode kurang.

Ini adalah sama chart USD/JPY, tapi kali ini kami memiliki 30-masa SMA pada grafik bersama dengan yang asli, 20-masa SMA. Perhatikan bahwa warna biru 30-masa SMA mengisolasi sinyal palsu. Namun, sinyal untuk tren bearish yang kuat datang kemudian dibandingkan dengan periode 20 SMA (merah). Panjang sinyal di akhir trend yang datang kemudian juga. Perlu diingat tidak optimal rata-Rata Bergerak line yang dapat digunakan di semua pasar atau bahkan di pasar yang sama. Ini adalah poin penting yang harus diperhitungkan dalam setiap pergerakan rata-Rata trading berbasis strategi.

Moving Average Crossover

Moving Average crossover signal melibatkan penggunaan lebih dari satu rata-Rata Bergerak. Untuk mendapatkan Moving Average crossover, kita perlu melihat lebih cepat rata-Rata Bergerak melanggar bergerak lambat rata-rata. Jika crossover ini di arah bullish, kita mendapatkan sinyal panjang. Jika crossover ini di arah bearish, kita mendapatkan sinyal.

Candlestick chart di atas menunjukkan grafik H4 dari pasangan GBP/USD pasangan Forex untuk tanggal 19 – Jul 16, 2016. Garis merah adalah 30-masa SMA dan garis biru adalah 50-masa SMA. Dengan cara ini, red SMA lebih cepat dari blue SMA, yang menciptakan sinyal crossover. Kami memiliki tiga trending bergerak pada grafik. Untuk masing-masing dari kita memiliki Moving Average crossover pada grafik. Panah hitam menunjukkan lilin yang merespon saat SMA crossover.

Pedagang dapat menggunakan crossover sebagai entry point untuk perdagangan mereka. Beberapa pedagang menggunakan crossover sebagai exit point juga. Namun, jika anda ingin keluar dari pasar didasarkan pada rata-Rata Bergerak sinyal, anda memiliki dua pilihan lain. Anda dapat keluar dari perdagangan ketika harga istirahat lebih cepat rata-Rata Bergerak, atau ketika harga istirahat lebih lambat dari rata-Rata. Hal ini tidak perlu untuk menunggu crossover ketika anda keluar dari perdagangan yang didasarkan pada rata-Rata Bergerak strategi.

Yang Penting Bergerak Rata-Rata Tingkat

Bahkan jika seorang trader Forex tidak dasar strategi trading pada pergerakan rata-Rata, mereka masih harus belajar price action pada krusial Bergerak tingkat rata-Rata pada grafik. Alasan untuk ini adalah bahwa, dalam banyak kasus, tindakan harga sesuai dengan yang krusial Bergerak rata-Rata tingkat. Beberapa yang paling penting Bergerak tingkat rata-Rata adalah 50-masa SMA, 100-masa SMA, 150-masa SMA dan masa-200 SMA. Seperti yang anda lihat, ini rata-Rata Bergerak yang relatif besar dalam hal periode. Tapi itu juga mengapa mereka diawasi ketat sebagai bidang yang diminati. Tingkat ini dianggap penting dalam hal support dan resistance. Gambar di bawah ini akan menunjukkan anda penting jangka panjang rata-Rata Bergerak dalam tindakan.

Ini adalah bulanan grafik dari pasangan EUR/USD yang mencakup periode antara tahun 2007 dan tahun 2016. Garis biru pada grafik adalah 150-masa SMA. Perhatikan bahwa beberapa kali harga EUR/USD menguji 150-masa SMA sebagai dukungan. Dua tes yang terjadi pada pertengahan tahun 2010 dan pada pertengahan tahun 2012. Kemudian pada pertengahan tahun 2014 yang mengalami penurunan harga 150-masa SMA untuk tes baru. Namun, SMA tajam patah di arah bearish, membawa EUR/USD harga ke level terendah 12-tahun.

Berikut adalah contoh lain:

Ini adalah rata-Rata Bergerak contoh pada daily chart USD/JPY. Gambar menunjukkan 200 day Moving Average garis pada grafik. Harga istirahat SMA 200-hari dan kemudian tes itu sebagai perlawanan. Ini berbicara tentang pentingnya masa-200 SMA pada grafik harian rentang waktu grafik.

Fibonacci Pergerakan Rata-Rata Trading

Ada hubungan psikologis antara rasio Fibonacci tertentu dan rata-Rata Bergerak. Pedagang dapat menggunakan Fibonacci berdasarkan rata-Rata Bergerak untuk membantu menemukan dinamis area Support dan Resistance pada grafik harga. Mari kita lihat contoh:

Gambar di atas menunjukkan grafik harian, GBP/USD untuk Sep, 2013 – Aug, 2014. Ada tiga rata-Rata Bergerak Sederhana diplot pada grafik, yang sesuai dengan berikut ini angka-angka Fibonacci:

Biru: 8-masa SMA

Merah: 21-masa SMA

Kuning: 89-masa SMA

Seperti yang anda lihat, jumlah periode ini SMAs diambil dari deret Fibonacci:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, dll.

Pada grafik di atas kita menggunakan kuning 89-periode Simple Moving Average sebagai support dari uptrend yang kuat. Pada saat yang sama, crossover dari biru 8-periode dan merah 21-periode SMAs dapat digunakan untuk mencapai tepat masuk dan keluar poin dari potensi posisi trading. Dalam contoh kita, kita memiliki 5 yang berpotensi baik setup perdagangan di jalan sampai. Ketika harga tes kuning 89-masa SMA sebagai dukungan dan memantul ke atas, panjang sinyal datang ketika biru dan merah SMAs cross ke atas setelah bangkit (lingkaran hijau). Keluar sinyal datang setelah crossover dalam arah yang berlawanan (lingkaran merah).

Perhatikan bahwa setelah berlangsung lama kesempatan, Kabel penurunan harga melalui kuning 89-masa SMA, memberikan kuat sinyal reversal.

Dalam semua contoh di atas kita menggunakan rata-Rata Bergerak Sederhana, karena itu adalah salah satu yang paling umum digunakan di Forex trading. Namun demikian strategi trading di atas akan bekerja dengan cara yang sama dengan rata-rata bergerak – Eksponensial, Volume Tertimbang, dll.

Kesimpulan

  • Moving Average adalah salah satu indikator yang paling penting alat analisis teknis di Forex.
  • Ada jenis yang berbeda dari rata-Rata Bergerak berdasarkan kriteria rata-rata periode. Beberapa yang paling banyak digunakan rata-Rata Bergerak adalah:
    • Simple Moving Average (SMA): ini adalah sederhana aritmetik yang dipilih periode.
    • Exponential Moving Average (EMA): Ini menempatkan penekanan pada periode yang lebih baru.
    • Volume Weighted Moving Average (VWMA): Ini menempatkan penekanan pada periode dengan volume perdagangan yang lebih tinggi
  • Rata-Rata bergerak dapat digunakan untuk mendapatkan sinyal masuk dan keluar pada grafik. Dua dasar rata-Rata Bergerak sinyal
    • Harga melintasi rata-Rata Bergerak
    • Beberapa Moving Average crossover
  • Beberapa yang paling penting Bergerak tingkat rata-Rata adalah:
    • 50-masa SMA
    • 100-masa SMA
    • 150-masa SMA
    • 200-masa SMA
  • Pedagang bisa menerapkan Fibonacci trading dengan menambahkan rata-Rata Bergerak, yang menanggapi angka Fibonacci yang berurutan. Beberapa yang paling banyak digunakan adalah:
    • 8-masa SMA
    • 21-masa SMA
    • 89-masa SMA

Baca Juga: