Cara Menggunakan Average True Range (ATR) Indikator untuk Hasil yang Optimal

Ada beberapa kelas yang berbeda dari indikator bahwa seorang trader dapat memanfaatkan. Dan berdasarkan tujuan tertentu, indikator tersebut dapat membantu dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan. Sebagian besar pedagang yang akrab dengan momentum berdasarkan indikator seperti RSI dan Stochastics.

Tapi ada juga jenis lain dari indikator-indikator yang didasarkan pada volume, volatilitas, siklus, atau beberapa ukuran lainnya. Dalam pelajaran ini, kita akan membahas spesifik trading indikator yang mengukur volatilitas suatu pasangan mata uang. Hal ini disebut Average True Range indikator, sering disebut sebagai ATR.

Apa Indikator Volatilitas ATR?

Average True Range adalah satu garis indikator yang mengukur volatilitas. Indikator pada awalnya dikembangkan oleh J. Welles Wilder untuk mengukur volatilitas komoditas dalam pasar berjangka. ATR tidak mengukur harga tren atau arah harga seperti umum lainnya indikator seperti MACD atau indikator Momentum. Sebaliknya, indikator ATR hanya menunjukkan ketika volatilitas tinggi dan bila rendah.

Ini adalah tampilan yang diperbesar dari Indikator ATR, yang biasanya terpasang di jendela terpisah untuk bagian bawah grafik. Satu baris dari indikator ATR berfluktuasi dalam kisaran. Tinggi cetakan ATR baris menunjukkan bahwa pasar mengalami volatilitas harga. Di sisi lain, tertekan ATR tingkat menyiratkan bahwa volatilitas harga di pasar relatif rendah.

Pedagang dapat menggunakan cetakan dari ATR line untuk mempertimbangkan titik masuk dan keluar berdasarkan volatilitas harga. Ketika volatilitas tinggi, pasangan Forex yang cenderung dinamis dan bergerak lebih cepat. Sebaliknya, volatilitas yang rendah berhubungan dengan pasar tenang atau periode konsolidasi.

Meskipun indikator ini tidak seperti yang banyak digunakan oleh pedagang eceran sebagaimana beberapa momentum berdasarkan indikator, itu menyajikan tujuan yang penting untuk volatilitas sadar pedagang yang tertarik dalam mengukur tingkat volatilitas atau mencoba untuk mengantisipasi potensi breakout harga. Pedagang yang berpengalaman menyadari bahwa pasar bergerak dari periode volatilitas rendah ke tinggi volatilitas dan kembali lagi terus-menerus. Dengan demikian, ATR adalah alat perdagangan yang sangat berharga untuk orang-orang yang dapat menghargai ini pasang surut dan aliran dalam pasar.

Average True Range Perhitungan

Untuk menghitung Average True Range, pertama-tama anda akan perlu untuk mengidentifikasi True Range pada periode grafik.

Untuk menemukan True Range pada grafik, anda harus melakukan tiga perhitungan dan mengambil salah satu yang memberikan nilai tertinggi:

(Tinggi dari Periode Saat ini) – (Rendah dari Periode Saat ini)
(Periode berjalan Tinggi Nilai Absolut) – (Close dari Periode Sebelumnya)
(Periode berjalan Rendah Nilai Absolut) – (Close dari Periode Sebelumnya)

Hasil tertinggi dari ketiga formula memberikan anda sebenarnya True Range pada grafik. Ketika anda mendapatkan Benar, anda harus cukup rata-rata nilai untuk periode pada grafik. Rata-rata perhitungan dilakukan dengan menggunakan rata-Rata Bergerak Eksponensial pada nilai-nilai.

Untungnya, sebagian besar platform trading menawarkan ATR indikator sebagai alat bantu dan akan menghitung nilai-nilai ini secara otomatis. Jadi, tidak perlu untuk melakukan semua perhitungan ini sendiri, bagaimanapun, adalah penting untuk memahami bagaimana indikator ini disusun agar anda dapat menggunakannya secara efektif. Default Average True Range formula menggunakan 14-periode indikator EMA. Namun, anda dapat secara manual menyesuaikan periode yang diambil ke dalam pertimbangan. Indikator maka kalkulasi ulang berdasarkan masukan baru.

Analisis Volatilitas ATR

Seperti yang kita disinggung sebelumnya, indikator ATR yang dapat digunakan untuk melakukan analisis volatilitas pada grafik. Average True Range memberitahu anda ketika volatilitas tinggi dan bila rendah. Salah satu aplikasi terbaik dari ATR indikator volatilitas adalah bahwa hal itu dapat membantu anda untuk menempatkan order stop loss anda dengan cara yang konsisten dengan kondisi pasar saat ini. Pada dasarnya, ini akan membantu anda untuk menghindari menempatkan berhenti terlalu ketat selama periode volatilitas yang tinggi dan menempatkan berhenti untuk lebar di periode volatilitas rendah.

Selain itu, dapat membantu anda dalam menetapkan probabilitas yang lebih tinggi mengambil keuntungan poin. Misalnya, Jika ATR yang relatif tinggi membaca, anda mungkin mempertimbangkan untuk menginap di perdagangan untuk target yang lebih besar pada harapan bahwa volatilitas yang meningkat dapat menyebabkan lebih besar harga bergerak.

Dalam contoh di atas, anda melihat EUR/USD chart untuk bulan februari 2016 – februari 2017 dengan indikator ATR yang terpasang di bagian bawah. Panah merah pada indikator ATR titik untuk saat-saat ketika nilai-nilai yang relatif tinggi, yang berhubungan dengan tingginya volatilitas harga. Perhatikan, semakin besar volatile lilin di atas grafik harga pada waktu yang sesuai.

Bertentangan dengan ini, ketika ATR pembacaan yang rendah, pasar yang relatif tenang seperti itu telah memasuki periode volatilitas yang rendah. Lilin-lilin kecil, harga lebih tenang, dan EUR/USD menguat daripada bergerak terarah. Ketika volatilitas yang rendah, anda dapat mengatur order Stop Loss ketat. Pada saat yang sama, target anda harus lebih kecil juga, karena harga diperkirakan tidak akan bergerak jauh.

ATR indikator juga dapat digunakan untuk proyek masa depan kecenderungan. Jika anda melihat bahwa ATR baris mantap tren ke atas, maka anda dapat mengasumsikan bahwa volatilitas kemungkinan akan tetap tinggi. Dan untuk tetap turun miring ATR, kami harapkan bisa terus range-bound jenis lingkungan di masa depan. Pada saat yang sama, anda harus waspada untuk transisi dari rendah ke tinggi volatilitas atau tinggi ke rendah volatilitas untuk mempersiapkan anda untuk perubahan dalam kondisi pasar.

MT4 Indikator

Dengan indikator ini dibangun ke dalam platform trading MetaTrader 4 – yang paling umum digunakan di Forex trading terminal. Untuk mengaktifkan MT4 indikator ATR anda hanya harus pergi ke Insert > Indicators dan memilih Average True Range. Indikator ini kemudian menempel pada grafik anda dengan default rata-rata pengaturan – 14-periode rata-Rata Bergerak Eksponensial.

Jika anda ingin mengubah pengaturan ini, anda harus cukup drag kursor mouse ke bagian indikator di bawah grafik anda dan klik tombol mouse sebelah kanan. Kemudian anda akan memilih "ATR(14) Sifat...", yang akan memunculkan berikut jendela pop-up:

Kemudian di bawah "Parameter" tab, anda akan melihat sebuah field bernama "Periode". Hanya mengubah default "14" nilai untuk pengaturan pilihan anda. Pengaturan baru dari MT4 indikator ATR akan diterapkan secara otomatis.

Aplikasi praktis dari Average True Range

Sejak ATR terutama volatilitas harga, studi itu tidak dapat digunakan sebagai alat mandiri untuk perdagangan pasar. Anda akan menggunakannya dalam kombinasi dengan metodologi trading anda untuk fine tune masuk, penempatan stop loss dan target profit.

Salah satu yang paling efektif ATR strategi adalah salah satu yang mencakup analisis pergerakan harga dan Trailing Stop Loss order berdasarkan pada nilai ATR. Anda dapat menggunakan pola pergerakan harga sebagai sinyal masuk pada grafik. Ini bisa menjadi pola grafik, pola candle, garis tren, tren saluran, dll.

Penempatan Stop Loss

Salah satu yang anda telah masuk ke dalam perdagangan, anda dapat menggunakan ATR berdasarkan trailing stop. Intinya adalah dengan menggunakan nilai dari Average True Range indikator untuk menentukan jarak anda ingin trail harga. Ketika harga bergerak dalam mendukung anda setelah itu, stop loss juga akan bergerak bersama dengan harga yang memperhitungkan jarak yang telah anda set dari harga saat ini.

Tapi, jika harga bergerak berlawanan dengan perdagangan anda, ATR Trailing Stop akan tinggal diam. Dengan demikian, sebuah ATR trailing stop akan membantu memberikan longgar berhenti saat harga bergerak dalam arah perdagangan anda, memungkinkan anda untuk mengekstrak jumlah maksimum dari pasar ketika ada terus-menerus trend.

Ada aturan sederhana untuk menentukan Stop Loss dalam sebuah ATR perdagangan pendekatan manajemen. Jika indikator ATR garis di atas setengah dari daerah tersebut, anda dapat mempertimbangkan pasangan mata uang yang relatif stabil, menempatkan longgar order Stop Loss di pasar. Jika ATR adalah memberikan nilai yang terletak di bawah setengah dari indikator, maka anda dapat menggunakan lebih ketat order Stop Loss, karena harga yang relatif kurang stabil daripada normal.

Menetapkan Target

Sekarang kita akan mendiskusikan beberapa pedoman sederhana untuk mengelola keluar menggunakan ATR penyidik. Jika ATR garis di atas setengah dari indikator selama perdagangan anda, anda dapat mempertimbangkan untuk mengalikan minimum potensi pola anda dengan 2. Ini berarti bahwa anda dapat mencoba dan mencapai target dua kali biasa untuk pola. Anda mungkin ingin menggunakan skala metode ketika melakukan hal ini atau memutuskan untuk keluar dari posisi penuh pada target yang lebih besar.

Di sisi lain, jika ATR baris ini di bawah setengah dari indikator, maka anda mungkin ingin hanya target minimum potensial dari pola. Ide yang sama berlaku jika ATR baris mantap tren ke atas atau ke bawah. Jika anda memasukkan perdagangan di mana ATR adalah di bagian bawah, tapi garis tren ke atas, anda masih dapat mempertimbangkan dua pilihan sasaran pada grafik.

Katakanlah harga istirahat pola segitiga arah bullish. Sebagai hasilnya, anda memutuskan untuk membeli masing-masing pasangan Forex pada asumsi bahwa harga meningkat. Pola segitiga aturan yang menyatakan bahwa anda harus tetap berada di pasar untuk harga minimum bergerak sama dengan ukuran pola. Namun, jika ATR ini memberi anda nilai yang tinggi pada saat ini, anda dapat mempertimbangkan untuk menginap di perdagangan untuk harga bergerak sama dengan dua kali ukuran segitiga target. Sebagai pilihan anda bisa keluar setengah posisi anda pada target semula dan menutup setengah lainnya pada target kedua.

Dalam beberapa kasus, pola atau trade setup mungkin tidak dihitung target. Ini adalah ketika ATR Trailing Stop datang ke dalam bermain. Dengan ini, anda hanya akan memegang perdagangan karena harga adalah unggulan dalam mendukung anda dan keluar ketika Trailing Stop Loss yang kena.

Contoh Trading dengan ATR dan Tindakan Harga

Sekarang mari kita lihat sebuah ATR berbasis perdagangan manajemen strategi dalam tindakan.

Kita sekarang melihat pada grafik H1 dari pasangan GBP/USD pasangan Forex untuk 5-14 juli, 2016. Gambar menunjukkan sebuah contoh dari sebuah ATR strategi trading mana yang panjang perdagangan dibuka ketika bullish breakout terjadi melalui tingkat atas dari kisaran. Perhatikan bahwa kita telah menandai tingkat tengah indikator ATR pada 0,0039 dalam rangka untuk membagi dua bagian atas dan bagian bawah dari indikator.

Biru garis horizontal pada grafik harga menandai berbagai GBP/USD. Biru garis horizontal di ATR daerah menunjukkan ATR baris pada tingkat menengah.

Perhatikan bahwa ATR garis istirahat tingkat menengah dan bergeser ke atas setengah dari indikator. Namun, harga masih berada di dalam channel horizontal. Kemudian, harga menembus melalui berbagai tingkat atas, memberikan kita sinyal panjang. ATR garis di bagian bawah indikator pada saat ini. Oleh karena itu, anda bisa membeli GBP/USD dengan ide awal bahwa anda akan mengejar target minimal dari pola yang sama dengan ukuran dari jangkauan.

Tapi di jalan sampai kita melihat bahwa ATR line mulai tren ke atas. Pada saat yang sama, kita melihat bahwa garis bergerak di atas setengah dari indikator beberapa kali. Hal ini memberikan alasan yang cukup untuk percaya bahwa GBP/USD dengan volatilitas yang meningkat. Oleh karena itu, anda memiliki pilihan untuk memperpanjang target anda dengan menggunakan x2 aturan. Anda juga harus menyesuaikan ATR Trailing Stop Loss seperti yang ditunjukkan pada gambar.

Kemudian anda bisa memegang perdagangan sampai harga mencapai 2x ukuran jangkauan, ditunjukkan dengan dua garis magenta.

Pertama panah merah menunjukkan jarak antara disesuaikan Trailing Stop dan harga masuk. GBP/USD harga menurun dengan tingkat yang tepat setelah 2x target tercapai pada grafik. Panah kedua yang anda lihat di bagian akhir dari grafik menunjukkan saat ketika harga akan memukul ATR Trailing Stop jika anda tidak sudah menutup perdagangan.

Mari kita lihat kekuatan ATR Trailing Stop dengan contoh lain.

Saat ini kami memiliki grafik H4 dari EUR/USD untuk bulan Mei – juni 2015, di mana kita memberikan contoh yang tertutup perdagangan menggunakan ATR Trailing Stop.

Grafik dimulai dengan channel bearish. Tiba-tiba, harga EUR/USD menerobos bearish channel melalui tingkat atas selama yang relatif rendah ATR cetakan. Anda bisa membeli EUR/USD pada saat ini, menempatkan Trailing Stop Loss di bawah bawah sebelumnya pada grafik seperti yang ditunjukkan pada gambar – sekitar 90 pips jarak.

Harga tes yang sudah rusak atas tingkat saluran dan memantul ke atas meningkat tajam pada nilai-nilai ATR. Dengan demikian anda bisa menyesuaikan jarak Trailing Stop untuk mengandung volatile pergerakan harga dalam cara yang lebih baik. Anda bisa mengukur jarak antara titik breakout dan rendah dari sebelumnya bearish channel dan menerapkan parameter seperti baru pip jarak untuk Trailing Stop Loss – sekitar 140 pips.

Harga tindakan menciptakan beberapa bullish yang kuat impuls sebelum memukul Trailing Stop. Melihat bahwa setelah dorongan pertama harga membuat koreksi yang hampir menyentuh Trailing Stop (panah merah). Namun, Stop Loss order adalah posisi yang baik, dan ini menopang tekanan. Jika anda belum disesuaikan jarak Trailing Stop pada volatilitas meningkat, Stop akan telah memukul, menempatkan anda dalam posisi untuk kemungkinan miss berikutnya tajam impuls. Setelah impuls kedua, tindakan harga mulai umum konsolidasi dimana Trailing Stop pada akhirnya akan memukul.

Ini adalah channel breakout perdagangan yang tidak memiliki target tertentu aturan. Ini adalah ketika Trailing Stop datang di paling berguna. Juga, ada kasus ketika anda ingin skala keluar daripada pergi untuk target, yang lain terjadi ketika Trailing Stop dapat berguna. Hanya jangan lupa untuk melonggarkan dan mengencangkan ATR Trailing Stop yang didasarkan pada nilai-nilai yang ditunjukkan pada indikator ATR.

Kesimpulan

  • ATR merupakan singkatan dari Average True Range. Ini dikembangkan oleh salah satu analis teknikal bernama J. Welles Wilder
  • ATR adalah sebuah indikator yang mengukur volatilitas harga, awalnya dirancang untuk perdagangan komoditas.
  • Tinggi nilai-nilai ATR menunjukkan volatilitas yang tinggi. Rendah ATR nilai-nilai menyiratkan bahwa volatilitas yang relatif rendah.
  • Indikator terdiri dari satu baris yang berfluktuasi di sekitar kisaran.
  • ATR Perhitungan adalah sebagai berikut:
    • Average True Range formula yang melibatkan perhitungan awal dari True Range pada grafik, di mana anda harus mengambil nilai tertinggi dari tiga formula:
      • (Tinggi dari Periode Saat ini) – (Rendah dari Periode Saat ini)
      • (Periode berjalan Tinggi Nilai Absolut) – (Close dari Periode Sebelumnya)
      • (Periode berjalan Rendah Nilai Absolut) – (Close dari Periode Sebelumnya)
    • Kemudian anda plot Exponential Moving Average untuk mendapatkan Average True Range.
  • Menggunakan ATR dalam manajemen perdagangan memungkinkan anda untuk mengatur lebih baik Stop Loss dan target:
    • Ketika indikator ATR tinggi, volatilitas yang lebih tinggi:
      • Set longgar order Stop Loss.
      • Menetapkan target yang lebih besar.
    • Ketika indikator ATR rendah, volatilitas yang lebih rendah:
      • Set ketat order Stop Loss.
      • Menetapkan target yang lebih kecil.
  • Anda dapat menemukan built-in indikator ATR di platform metatrader 4: Insert>Indicators>Average True Range
    • Default nilai ATR mempertimbangkan 14 periode EMA. Untuk mengubah nilai dari MT4 indikator ATR anda harus:
      • Klik kanan indikator di bawah grafik.
      • Pilih "ATR(14) Sifat..."
      • Klik pada ""
      • Dalam "Periode" bidang mengganti default "14" dengan periode yang ingin anda sertakan.
  • ATR strategi bisa menggabungkan analisis pergerakan harga dan Trailing Stop:
    • Membuka perdagangan berdasarkan harga peristiwa tindakan atau pola-pola.
    • Set ketat Trailing Stop jika ATR menunjukkan nilai yang lebih rendah. Set longgar Trailing Stop jika ATR menunjukkan nilai yang lebih tinggi.
    • Jika pola grafik memiliki target tertentu:
      • Di bawah ATR nilai-nilai yang memegang perdagangan sampai minimum pola potensial yang dicapai.
      • Pada yang lebih tinggi ATR nilai-nilai yang memegang perdagangan untuk 2x minimum pola potensi dan mempertimbangkan skala setengah di 1X target dan setengah di 2X target.
    • Jika pola tidak memiliki target tertentu aturan:
      • Tahan perdagangan sampai Trailing Stop adalah hit.
  • Perhatikan bahwa Trailing Stop berdasarkan pada nilai ATR yang dapat disesuaikan secara berkala sesuai kebutuhan berdasarkan kondisi pasar.

Baca Juga: