Cara Menggunakan Korelasi mata Uang dalam Trading Forex

Klik di Sini untuk Mendapatkan Versi Audio dari Posting Blog ini

Cara Menggunakan Korelasi mata Uang di Forex Trading 14:53

Pasar Korelasi dan Korelasi mata Uang

Korelasi dalam keuangan adalah ukuran statistik dari dua cara yang berbeda aset bergerak dalam hubungan satu sama lain. Korelasi positif yang ada antara aset yang cenderung bergerak dalam arah yang sama. Sebagai contoh, korelasi positif yang diamati antara nilai Dolar Kanada relatif terhadap Dolar AS dan harga minyak mentah dinyatakan dalam Dolar AS. Sebaliknya, korelasi negatif yang ada antara aset yang biasanya bergerak dalam arah yang berlawanan. Seperti korelasi negatif biasanya ada antara kurs EUR/USD dan USD/CHF nilai tukar, misalnya.

Korelasi mata uang sangat mempengaruhi volatilitas keseluruhan — dan karenanya risiko yang terlibat dalam penyelenggaraan — portofolio pasangan mata uang forex. Akibatnya, belajar bagaimana menggunakan mata uang korelasi adalah elemen kunci dari manajemen risiko mata uang untuk setiap serius forex trader untuk memahami. Untuk memahami konsep forex korelasi dalam pasangan mata uang, pedagang harus terlebih dahulu memahami bagaimana pasar korelasi mempengaruhi nilai mata uang.

Karena fakta bahwa Kanada adalah produsen minyak utama, mata yang dapat secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah. Jika harga minyak mentah menghargai, kenaikan harga komoditas pada umumnya akan membuat nilai Dolar as naik terhadap mata uang lainnya. Dolar Kanada nilai relatif oleh karena itu berkorelasi positif dengan harga minyak mentah.

Sebaliknya, Dolar AS cenderung berkorelasi negatif dengan harga minyak karena fakta bahwa Amerika Serikat adalah konsumen bersih dari minyak di pasar dunia. Karena pasar korelasi dari masing-masing individu mata uang untuk harga minyak mentah, ke atas lonjakan harga minyak akan cenderung berpengaruh negatif terhadap mata uang USD/CAD pasangan.

Pasangan mata uang' korelasi yang timbul dari saling ketergantungan dilihat antara mata uang karena harga yang relatif terhadap satu sama lain dan diperdagangkan secara berpasangan. Misalnya, EUR/USD pasangan mata uang merupakan turunan dari kedua pasangan EUR/USD dan GBP/USD nilai tukar. Oleh karena itu, seorang trader yang terjadi untuk mengambil posisi panjang pada EUR/USD dan posisi short GBP/USD pada dasarnya mengambil posisi panjang pada EUR/GBP, karena mereka panjang dan pendek USD posisi, yang secara efektif membatalkan satu sama lain. Selain itu, nilai tukar EUR/GBP berkorelasi dengan nilai tukar dari kedua komponen pasang terhadap Dolar AS, yang berkorelasi positif untuk EUR/USD dan berkorelasi negatif untuk GBP/USD.

Pasang Forex Korelasi: Lebih lanjut Tentang Positif dan Korelasi Negatif

Forex pasangan mata uang terdiri dari dua mata uang nasional, yang dinilai dalam hubungannya satu sama lain. Sejumlah unsur yang berbeda secara langsung mempengaruhi nilai antara dua bangsa mata uang, seperti perbedaan suku bunga, neraca perdagangan antara kedua negara dan apakah negara adalah komoditas produsen atau konsumen untuk nama hanya beberapa.

Korelasi mata uang terjadi ketika tingkat nilai tukar dari dua atau lebih pasangan mata uang yang sering bergerak dalam arah yang konsisten relatif terhadap satu sama lain. Ini bisa menjadi sebuah korelasi positif, ketika harga atau nilai tukar tingkat cenderung bergerak dalam arah yang sama atau korelasi negatif, yang terjadi ketika level kurs cenderung bergerak dalam arah yang berlawanan. Selain itu, kurangnya korelasi akan terjadi jika pasangan mata uang biasanya bergerak secara independen dalam benar-benar acak arah selama periode waktu tertentu.

Korelasi positif – Ketika dua pasangan mata uang bergerak ke arah yang sama – sehingga jika salah satu pasangan bergerak naik, maka begitu juga yang lainnya. Sebagai contoh, korelasi antara EUR/USD dan GBP/USD adalah positif karena jika permintaan Dolar AS meningkat, tingkat kedua pasangan mata uang biasanya akan menurun. Sebaliknya, jika permintaan untuk Dolar AS jatuh, maka tingkat kedua pasangan mata uang akan cenderung meningkat.

Negatif Korelasi – korelasi Negatif adalah kebalikan dari korelasi positif, dengan tingkat pertukaran mata uang, biasanya bergerak terbalik terhadap satu sama lain. Misalnya, ada korelasi negatif antara EUR/USD dan USD/JPY pasangan mata uang. Ketika permintaan Dolar AS meningkat, pasangan mata uang yang sering bergerak dalam arah yang berlawanan, dengan USD/JPY umumnya meningkat karena Dolar AS menjadi mata uang dasar dalam pasangan, dan dengan EUR/USD menurun karena Dolar AS adalah mata uang counter dalam pasangan itu.

Karena sifat dinamis dari ekonomi dunia, perubahan dalam forex berkorelasi pasang yang terjadi dan membuat perhitungan korelasi antara pasangan mata uang sangat penting untuk manajemen risiko dalam trading forex, ketika posisi pada beberapa pasangan mata uang yang terlibat. Perubahan dalam korelasi dapat terjadi sehari-hari di beberapa pair forex, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi akurasi dari trader proyeksi jangka panjang korelasi. Beberapa alasan untuk variasi dalam hubungan mencakup perubahan di masing-masing negara kebijakan moneter bank sentral, kepekaan terhadap minyak mentah atau komoditas lain fluktuasi harga, dan faktor politik dan ekonomi.

Pentingnya Menghitung Korelasi dalam Trading Forex

Karena kenyataan bahwa semua perdagangan forex melibatkan pasangan mata uang, ada dapat menjadi faktor risiko yang signifikan dalam portofolio forex dengan tidak adanya korelasi yang tepat manajemen. Pada dasarnya, setiap forex trader mengambil posisi di lebih dari satu pasangan mata uang ini secara efektif mengambil bagian dalam hubungan perdagangan, apakah mereka tahu atau tidak.

Sebagai contoh bagaimana korelasi dapat meningkatkan risiko dalam perdagangan dua pasangan mata uang, pertimbangkan situasi di mana seorang trader memiliki dua persen dari saldo rekening per risiko perdagangan parameter dalam rencana perdagangan mereka. Jika pedagang mengambil posisi panjang pada EUR/USD dan lain posisi panjang pada EUR/USD yang sama jumlah Dolar AS, itu akan muncul bahwa mereka telah diasumsikan posisi dua dengan dua persen risiko untuk masing-masing. Namun demikian, dua pasangan mata uang sangat berkorelasi positif dalam praktek, jadi jika Euro melemah terhadap Dolar AS, Pound Sterling juga cenderung melemah terhadap Dolar AS juga. Oleh karena itu, secara keseluruhan risiko yang ditanggung oleh trader akan menjadi kasar setara dengan empat persen risiko yang diambil di GBP/USD atau EUR/USD.

Sebaliknya, jika pedagang mengasumsikan posisi short pada EUR/USD dan posisi panjang pada EUR/USD, risiko yang melekat dalam setiap perdagangan akan cenderung untuk membatalkan ke tingkat tertentu karena korelasi positif dari dua pasangan mata uang. Membuka posisi yang berlawanan dengan pasangan mata uang yang sangat berkorelasi positif dapat menjadi sesuatu dari sebuah imperfect hedge, karena secara keseluruhan risiko dari portofolio berkurang.

Menghitung Korelasi pada Pasangan mata Uang Forex

Korelasi antara pasangan mata uang yang tidak tepat dan tergantung pada perubahan fundamental yang mendasari masing-masing negara ekonomi, bank sentral, kebijakan moneter, serta kondisi sosial dan politik. Korelasi mata uang dapat menguatkan, melemahkan atau dalam beberapa kasus, memecah hampir seluruhnya ke keacakan.

Dalam dunia keuangan, korelasi biasanya diukur dan ditampilkan dalam forex tabel korelasi dengan menggunakan skala yang bervariasi dari +1 sampai -1 dimana:

  • 0 – sama dengan tidak ada korelasi. Oleh karena itu, dua pasangan mata uang yang memiliki korelasi nol menyiratkan bahwa dua pasangan akan berperilaku yang benar-benar acak dan independen dari satu sama lain.
  • +1 adalah sama dengan sepenuhnya korelasi positif dan menyiratkan bahwa dua pasangan mata uang akan bergerak dalam arah yang sama 100 persen dari waktu.
  • -1 – sama dengan korelasi negatif, yang berarti bahwa dua pasangan mata uang akan bergerak dalam arah yang berlawanan 100 persen dari waktu

Korelasi mata uang dengan tabel di bawah ini untuk tujuan ilustrasi dihitung pada tanggal 19 April, 2016. Hal ini dapat digunakan untuk dengan cepat mengukur korelasi antara beberapa pasangan mata uang yang berbeda untuk rentang waktu dari satu jam untuk satu tahun:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Membaca Tabel

Setiap sel dari sampel mata uang korelasi tabel yang ditampilkan di atas menunjukkan koefisien korelasi dihitung antara nilai tukar pasangan mata uang yang ditunjukkan dalam kolom vertikal ke kiri dan kurs EUR/USD diamati selama periode waktu yang ditunjukkan dalam sesuai baris horisontal di atas meja. Selanjutnya, masing-masing koefisien korelasi adalah kode warna, dimana warna merah menunjukkan korelasi positif antara mata uang dan biru menunjukkan korelasi negatif.

Korelasi positif yang ditunjukkan dengan warna merah berarti bahwa pasangan mata uang cenderung bergerak dalam arah yang sama. Dengan kata lain, ketika nilai tukar untuk satu pasang naik, tukar pasangan lainnya juga biasanya naik. Korelasi negatif yang ditunjukkan dengan warna biru berarti bahwa dua pasangan mata uang cenderung bergerak dalam arah yang berlawanan.

Kategori berikut memberikan cara cepat menafsirkan tabel korelasi nilai-nilai.

  • 0.0 0.2 – korelasi Sangat lemah, gerakan yang pada dasarnya random
  • 0.2 0.4 – Lemah atau rendah korelasi signifikansi kecil
  • 0,4-0,7 – korelasi Sedang
  • 0,7-0,9 – Kuat untuk korelasi yang tinggi
  • 0.9-1.0 – korelasi Sangat kuat, gerakan yang terkait satu sama lain

Bagaimana Koefisien Korelasi Dihitung

Koefisien korelasi untuk dua nilai tukar umumnya dihitung menggunakan rumus berikut: rumus matematika:

 

 

Dimana:

 

 

 

 

Untuk menghitung korelasi sederhana sendiri, anda dapat menggunakan sebuah komputer biasa program spreadsheet seperti Microsoft Excel. Excel memiliki korelasi fungsi yang dapat dimasukkan ke dalam sel spreadsheet sebagai berikut:

=Kantor pusat jakarta(range1, range2).

Anda kemudian dapat klik disini untuk time frame horizontal sepanjang baris atas meja, seperti satu bulan, tiga bulan dan enam bulan.

Menyesuaikan time frame korelasi pembacaan cenderung untuk memberikan yang lebih komprehensif melihat perbedaan dan persamaan dari hubungan antara pasangan mata uang dari waktu ke waktu.

Berikut ini adalah individu langkah-langkah yang dapat anda ambil ketika menyiapkan korelasi spreadsheet:

  1. Mendapatkan data harga untuk dua pasangan mata uang yang anda menganalisis
  2. Membuat dua kolom dengan label untuk setiap pasangan mata uang, mengisi kolom-kolom dengan nilai tukar yang diamati selama periode waktu yang akan dianalisis
  3. Setelah data di input, masukkan =kantor pusat jakarta( di bagian bawah dari setiap kolom
  4. Sorot semua data dalam satu kolom harga yang akan memberikan anda berbagai sel-sel dalam kotak formula.
  5. Ketik koma
  6. Ulangi langkah 3 sampai 5 langkah dengan lainnya pasangan mata uang
  7. Dekat rumus, meninggalkan itu tampak seperti =kantor pusat jakarta(A1:A30, B1:B30) dimana A1:A30 adalah dipilih yang mengandung 30 pengamatan untuk pertama pasangan mata uang, dan B1:B30 yang dipilih mengandung yang sesuai 30 pengamatan untuk kedua pasangan mata uang. Jumlah yang dihasilkan oleh formula akan korelasi antara dua pasangan mata uang.

Memanfaatkan Korelasi dalam Trading Forex

Seperti yang disebutkan sebelumnya, ketika trading lebih dari satu pasangan mata uang, forex trader, baik sadar atau tidak sadar terlibat dalam korelasi forex trading. Salah satu cara untuk menerapkan forex korelasi strategi dalam rencana trading anda adalah dengan menggunakan korelasi untuk diversifikasi risiko. Alih-alih mengambil posisi besar hanya dalam satu pasangan mata uang, trader dapat mengambil dua posisi yang lebih kecil dalam cukup berkorelasi pasang, sehingga agak mengurangi risiko secara keseluruhan dan tidak menempatkan semua telur dalam satu keranjang.

Oleh token yang sama, trader forex bisa membangun dua posisi dalam berhubungan kuat dengan pasangan untuk meningkatkan risiko mereka, sementara juga meningkatkan potensi keuntungan jika perdagangan yang sukses. Menggunakan korelasi dalam trading forex juga membuat trader lebih efisien, karena mereka akan cenderung untuk menghindari memegang posisi yang mungkin pada akhirnya membatalkan satu sama lain karena korelasi negatif kecuali jika mereka ingin memiliki sebagian lindung nilai.

Manajer risiko mengawasi forex risiko bagi perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di banyak negara sering menggunakan korelasi forex grafik untuk menentukan cara terbaik untuk lindung nilai perusahaan eksposur valuta asing. Ketika diterapkan untuk perusahaan asing yang berbeda operasi, seperti mata uang korelasi grafik dapat membantu menunjukkan risiko manager cara terbaik untuk mengimbangi perusahaan mereka eksposur valuta asing dengan menggunakan forward, futures dan opsi perdagangan.

Strategi Trading Forex Yang Melibatkan Korelasi

Trader Forex menggunakan sejumlah strategi menggunakan korelasi. Salah satu strategi tersebut melibatkan dua sangat berkorelasi pasangan mata uang seperti GBP/USD dan EUR/USD. Strategi ini digunakan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Forex trader menunggu pasangan berkorelasi jatuh dari hubungan dekat yang utama level support atau resistance.

Setelah dua pasangan telah jatuh keluar dari korelasi, salah satu pasangan akan cenderung mengikuti yang lain setelah pembalikan yang signifikan. Dengan demikian, kemungkinan strategi trading akan menghasilkan sinyal beli jika salah satu dari dua pasangan gagal untuk membuat low yang lebih rendah atau sinyal jual jika salah satu dari pasangan membuat higher high.

Strategi trading lainnya mungkin melibatkan konfirmasi pembalikan dan kelanjutan pola menggunakan sangat berkorelasi pasangan mata uang. Misalnya, jika Dolar AS menguat secara keseluruhan, EUR/USD harus mulai menjual. Pada saat itu, penurunan terlihat pada GBP/USD akan mengkonfirmasi Dolar AS turun, dengan penurunan AUD/USD lebih lanjut mengkonfirmasikan Dolar bergerak ke bawah. Variasi strategi di atas mungkin melibatkan menghindari memasuki perdagangan jika dua lainnya sangat berkorelasi pasangan mata uang gagal untuk mengkonfirmasi pola pembalikan atau kelanjutan diamati dalam target pasangan mata uang.

Pedagang di pasar forex juga dapat menggunakan korelasi untuk diversifikasi portofolio mereka. Misalnya, alih-alih membeli dua GBP/USD kontrak, pedagang bisa membeli GBP/USD kontrak dan satu AUD/USD kontrak, karena mereka pasangan yang baik berkorelasi positif, meskipun tidak sempurna. Tidak sempurna korelasi memungkinkan untuk menurunkan eksposur risiko dan menambah diversifikasi untuk trader portofolio karena Dolar Australia diganti untuk Pound Sterling dalam satu kontrak.

Risiko yang melekat dalam Menggunakan Korelasi di Pasar Forex

Sejak krisis keuangan tahun 2008, korelasi mayor dan minor pasangan mata uang telah berada dalam keadaan terus-menerus berubah. Sosial-politik, serta perubahan mendadak dalam kebijakan moneter yang diambil oleh bank-bank sentral di beberapa negara, telah diubah atau dibalik tradisional korelasi untuk beberapa pasangan mata uang.

Selain itu, baru-baru ini meluncur di harga minyak dan komoditas telah dibuat sebelumnya lemah korelasi secara signifikan lebih kuat dalam pasangan mata uang tertentu yang melibatkan mata uang komoditas seperti AUD, CAD dan NZD. Lain baru-baru ini acara yang mengambil seluruh pasar forex dengan mengejutkan Swiss National Bank untuk mengakhiri diri dikenakan lantai di tukar Euro terhadap Swiss Franc di bulan januari 2015. Acara berubah secara signifikan antar korelasi, meskipun sementara untuk beberapa pasangan mata uang.

Pasar forex saat ini sedang menghadapi negatif suku bunga acuan di Jepang dan zona Euro, dan lemahnya pemulihan ekonomi di Amerika Serikat sebagai the Fed secara bertahap menaikkan suku bunga. Selain itu, pasar ini berhadapan dengan kemungkinan keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan volatilitas minyak mentah dan komoditas pasar.

Sementara perubahan mendadak dalam korelasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan ketika perdagangan mata uang, perubahan mendadak juga dapat digunakan untuk trader keuntungan. Yang sama dengan arah posisi dalam berhubungan kuat dengan pasangan mata uang yang dapat digunakan untuk senyawa keuntungan dan waktu entry dan exit poin, sementara posisi yang berlawanan dapat diambil dalam sangat berkorelasi negatif pasangan mata uang untuk meningkatkan keuntungan dalam hal pasar utama bergerak.

Pada dasarnya, menyadari korelasi mata uang hanya dapat membuat anda menjadi trader yang lebih baik, terlepas dari apakah anda seorang analis fundamental atau analisa teknikal. Memahami bagaimana berbagai pasangan mata uang yang saling berhubungan satu sama lain dan mengapa beberapa pasangan bergerak bersama-sama sementara yang lain menyimpang secara signifikan memungkinkan untuk pemahaman yang lebih dalam dari trader forex market exposure. Menggunakan pasangan mata uang korelasi juga dapat memberikan trader forex wawasan lebih lanjut ke didirikan teknik manajemen portofolio, seperti diversifikasi, hedging, mengurangi risiko, dan dua kali lipat pada perdagangan yang menguntungkan.

Baca Juga: