Matematika penting untuk Panduan para Trader Forex

Bagi banyak dari kita, matematika tidak pernah menjadi kekuatan terbesar kita. Pada kenyataannya, ide menggunakan rumus matematika untuk trading adalah sesuatu yang garners takut dalam banyak pedagang.

Dalam pelajaran ini, kita akan membahas beberapa yang lebih penting rumus matematika bahwa setiap trader harus belajar dan memiliki pemahaman yang baik tentang jika mereka ingin sukses di pasar. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa sebagian besar perdagangan yang berhubungan dengan konsep-konsep matematika yang benar-benar cukup sederhana dan mudah untuk dipahami bahkan untuk orang-orang yang secara matematis menantang.

Nilai-Nilai Pip

Pergerakan pasangan mata uang yang diukur dalam pips. Dalam nilai tukar mata uang, minimum pip dapat dilihat pada digit keempat setelah tempat desimal untuk sebagian besar pasangan mata uang. Pengecualian untuk aturan ini adalah pasangan Yen dimana mereka pip minimum dapat dilihat pada digit kedua setelah tempat desimal.

Sebagai contoh, jika EUR/USD pasangan mata uang naik dari 1.3510 ke 1.3530, yang akan dianggap meningkat 20 pips untuk EUR/USD. Dan di sisi lain, jika mata uang USD/JPY naik dari 95.10 untuk 95.40, yang akan dianggap meningkat 30 pips untuk pair USD/JPY.

Tergantung pada pasangan mata uang anda perdagangan, nilai pip akan berbeda. Hal ini juga penting untuk dicatat bahwa standar lot adalah 100.000 unit mata uang. Mini lot adalah 10.000 unit mata uang, dan micro lot adalah 1.000 unit dari mata uang.

Anda dapat menggunakan forex matematika rumus dibawah ini untuk menghitung nilai pip dari pasangan mata uang:

Nilai pip = 1 pip / tukar x ukuran perdagangan

Berikut adalah contoh menggunakan EUR/USD

  • Satu Pip = 0.0001
  • Mata Uang: EUR
  • Nilai Tukar: 1.2500
  • Perdagangan Size: 100,000 ( 1 lot)

Pip Value = 0.0001 / 1.2500 x 100,000

= EUR 8

Berikut ini adalah contoh kedua menggunakan USD/JPY

  • Satu Pip = 0.01
  • Pilihan mata Uang: USD
  • Nilai Tukar: 95.50
  • Perdagangan Size: 100,000 ( 1 lot)

Nilai Pip = 0.01 / 95.50 x 100,000

= 10.47 USD

Dan contoh ketiga menggunakan GBP/CHF

  • Satu Pip = 0.0001
  • Mata Uang: GBP
  • Nilai Tukar: 1.3220
  • Perdagangan Size: 100,000 ( 1 lot)

Pip Value = 0.0001 / 1.3220 x 100,000

= 7.56 GBP

Margin dan Leverage

Banyak pemula trader forex cenderung membingungkan margin dan leverage. Meskipun mereka erat, anda harus memahami perbedaan antara keduanya, dan tahu bagaimana untuk menghitung masing-masing.

Jadi, apa itu leverage dalam trading? Leverage memberikan trader kemampuan untuk mengontrol posisi yang lebih besar dengan menggunakan sebagian kecil dari dana sendiri dan pinjaman sisa dari broker mereka.

Apa itu Margin? Margin adalah itikad baik deposit diperlukan oleh broker anda untuk memungkinkan anda untuk membuka posisi. Menggunakan dana tersebut ditambah dengan dana klien, broker kemudian dapat menempatkan perdagangan dengan penyedia likuiditas antar bank dan mitra.

Leverage dapat dihitung dengan menggunakan forex trading matematika rumus di bawah ini:

Leverage = Perdagangan Size / Ukuran Account

Mari kita mengambil sebuah contoh praktis untuk menunjukkan hal ini.

Katakanlah anda memutuskan untuk masuk ke suatu posisi dalam instrumen keuangan dengan nilai nominal $100,000. Anda hanya memiliki $ 2.000 dalam akun trading anda. Jadi, anda akan mengendalikan $ 100.000 dengan $ 2,000 yang anda miliki.

Leverage = $100,000 / $2,000 = 50

Jadi, efektif leverage dalam contoh ini akan dinyatakan sebagai 50:1

Sekarang katakanlah anda memutuskan bukan untuk masuk ke dalam posisi yang sama dengan nilai nominal $100,000, tetapi anda memiliki $ 5.000 dalam akun trading anda. Jadi, anda akan mengendalikan $ 100,000 $ 5.000 yang anda miliki.

Leverage = $100,000 / $5,000 = 20

Jadi, efektif leverage dalam contoh ini akan dinyatakan sebagai 20:1

Broker di Amerika Serikat menawarkan upto 50:1 leverage untuk trading forex, sementara broker Forex di yurisdiksi lain dapat menawarkan leverage hingga 500:1 dalam beberapa kasus. Tapi sangat penting untuk diingat bahwa leverage harus digunakan secara bertanggung jawab serta bertindak untuk tidak hanya memperkuat kembali, tetapi juga memperbesar kerugian.

Posisi Sizing

Posisi Sizing adalah salah satu yang paling penting dan sering perhitungan bahwa anda akan perlu untuk membuat sebagai seorang trader forex. Bahkan, sebelum setiap perdagangan yang anda pertimbangkan untuk masuk ke dalam, anda harus menghitung posisi tepat ukuran berdasarkan pra-didefinisikan posisi sizing model.

Salah satu yang paling sederhana dan paling efektif posisi sizing model ini tetap pecahan model. Dengan posisi ini sizing strategi, anda akan risiko maksimum dari X% dari akun trading anda pada setiap perdagangan. Saya akan menyarankan 1 – 2% risiko per perdagangan sebagai nilai yang baik untuk tetap pecahan risiko.

Sekali anda telah menentukan berapa banyak anda berencana untuk resiko per trade, maka anda akan mulai dengan menentukan mana yang paling logis berhenti harus ditempatkan pada perdagangan tertentu. Anda harus melihat mana yang paling terakhir ayunan, di mana Support dan Resistance daerah dan/atau menggunakan beberapa pertimbangan teknis. Salah satu yang anda telah berada satu tingkat di mana anda berencana untuk menempatkan stop loss anda, mengukur jarak dalam pips antara tingkat ini dan anda dimaksudkan entri. Kemudian menuliskan angka itu turun dan tetap berguna.

Sekarang langkah berikutnya adalah untuk menentukan nilai setiap pip. Kita telah membahas bagaimana cara menghitung nilai pip pada bagian sebelumnya. Setelah anda memiliki nilai ini, anda siap untuk menghitung ukuran posisi anda.

Berikut ini adalah trading matematika di balik Posisi Sizing:

Saat ini Akun Size x Risiko Per Perdagangan / Jarak antara Entry dan Stop x Nilai Pip

Mari kita lihat pada contoh konkret:

  • Saat Ini Akun Size: $ 10,000
  • Tetap Pecahan Resiko Per Trade = 2%
  • Jarak antara Entry dan Stop: 80 Pips
  • Nilai setiap Pip: $ 10

$ 10,000 x .02 / 80 x 10 = .25 Banyak

Jadi, dalam contoh ini, berdasarkan $ 10.000 akun dengan 2% risiko per perdagangan model, dan menempatkan stop kami di lokasi yang diinginkan, kami akan diizinkan untuk mengambil posisi maksimum ukuran .25 banyak pada perdagangan ini.

Perdagangan Harapan

Perdagangan Harapan adalah salah satu metrik yang paling penting bahwa seorang trader harus menyadari. Tapi apa artinya? Singkatnya, perdagangan harapan rata-rata keuntungan atau kerugian yang dapat diharapkan pada setiap perdagangan yang didasarkan pada rata-rata Persentase Menang, Avg Menang Ukuran dan Avg Penurunan Ukuran.

Berikut ini adalah rumus matematika untuk Perdagangan Harapan:

( Win % x Avg Menang Ukuran) – ( Rugi % x Avg Penurunan Ukuran)

Mari kita lihat lebih dekat menggunakan Trend berikut sistem. Biasanya trend berikut sistem cenderung memiliki tingkat menang, tapi relatif besar rata-rata menang dibandingkan dengan rata-rata kerugian.

  • Jenis Sistem: Mengikuti Tren
  • Persentase Menang: 35%
  • Avg Perdagangan Yang Menang : $ 1200
  • Avg Kehilangan Perdagangan : $ 400

Mari kita pasang di nomor:

Perdagangan Harapan = ( .35 x 1200) – ( .65 x 350)

= $ 192

Jadi, ini trend berikut sistem perdagangan harapan $ 192, yang rata-rata keuntungan yang diharapkan dari setiap perdagangan.

Sekarang mari kita lihat contoh lain. Kali ini kita akan melihat Pengembalian rata-rata strategi. Berarti pengembalian strategi cenderung memiliki lebih tinggi tingkat menang, dan rata-rata menang dan kerugian yang agak mirip.

  • Jenis Sistem: Pengembalian Rata-Rata
  • Menang Persentase: 60%
  • Avg Perdagangan Yang Menang : $ 575
  • Avg Kehilangan Perdagangan : $ 525

Mari kita pasang di nomor:

Perdagangan Harapan = ( .60 x 575) – ( 40 x 525)

= $ 135

Jadi, ini Berarti Pengembalian sistem perdagangan harapan dari $ 132, yang lagi-lagi adalah rata-rata keuntungan yang diharapkan dari setiap perdagangan.

Banyak trader membuat kesalahan dengan hanya mengandalkan tarif menang ketika mengevaluasi sistem trading. Tapi seperti yang anda lihat, berdasarkan perdagangan matematika dari Harapan formula, memenangkan tingkat adalah hanya bagian dari persamaan, dan anda juga harus mempertimbangkan sistem Avg Menang dan Avg Kehilangan angka-angka untuk benar-benar mewujudkan tepi yang menyediakan sistem.

Korelasi Mata Uang

Berapa kali anda masuk posisi pada beberapa pasangan mata uang dan menyadari bahwa mereka pergerakan harga yang terkait? Misalnya, jika anda membeli EUR/USD, GBPUSD dan AUDUSD anda mungkin berpikir bahwa anda memiliki tiga terkait posisi tetapi dalam kenyataannya, hal ini karena jika anda hanya memiliki satu besar posisi terhadap dolar AS.

Untuk memahami hal ini lebih baik, anda harus tahu apa korelasi mata uang dan bagaimana hal itu dapat berdampak pada keseluruhan risiko dalam portofolio anda.

Korelasi mata uang adalah ukuran statistik dari bagaimana pasangan mata uang yang berbeda bergerak dalam hubungan satu sama lain. Mata uang korelasi dapat positif, yang berarti bahwa dua pasangan mata uang bergerak ke arah yang sama. Korelasi mata uang dapat menjadi negatif, yang berarti bahwa dua pasangan mata uang bergerak dalam arah yang berlawanan. Dan akhirnya, mata uang korelasi dapat bersikap netral, artinya tidak ada dilihat hubungan harga antara dua pasangan mata uang.

Forex matematika di balik mata uang korelasi dapat cukup rumit, sehingga kita tidak akan masuk ke dalam pelajaran ini. Tapi untungnya bagi kita, kita tidak perlu tahu perdagangan matematika karena ada banyak mata uang korelasi alat-alat yang tersedia di pasar yang membuatnya mudah untuk digunakan untuk melakukan analisis korelasi. Paling korelasi mata uang yang sesuai disajikan dalam format tabel.

Berikut ringkasan menyediakan cara cepat dan mudah untuk menafsirkan sebuah mata uang tabel korelasi nilai-nilai.

  • 0 0,2 – tidak Ada korelasi
  • 2 0,4 – Rendah atau lemah korelasi
  • 4 0,7 – korelasi Sedang
  • 7 0.9 – Tinggi atau korelasi yang kuat
  • 9 1,0 – korelasi Sangat kuat

Ingat bahwa nilai positif berarti bahwa pasangan bergerak dalam arah yang sama, sedangkan nilai negatif berarti mereka memiliki hubungan yang terbalik.

Maksimal Penarikan

Sebagai pedagang, kita tahu bahwa kita akan memiliki kehilangan perdagangan dan bahwa mereka adalah bagian alami dari trading. Tapi hal ini penting untuk mengetahui apa strategi kami adalah maksimum drawdown telah historis sehingga kita dapat memiliki beberapa ide tentang apa yang kita harapkan dalam hal ekuitas kerugian di masa depan.

Pada dasarnya, maksimal penarikan adalah maksimum kerugian di ekuitas yang kami portofolio menimbulkan selama periode waktu. Ini adalah penurunan terbesar dari sebelumnya equity puncak ke titik terendah setelah puncak. Kita dapat menghitung maksimum drawdown setelah puncak baru telah dimasukkan ke dalam tempat pada kurva ekuitas.

Berikut ini adalah rumus matematika untuk menghitung Maksimum Penarikan:

Max DD = Puncak Ekuitas – Ekuitas Low / Peak Equity

Mari kita ambil contoh:

Mengatakan bahwa anda memiliki saldo awal sebesar $ 10.000, dan meningkatkan ke $ 15,000. Kemudian, akun anda jatuh ke $ 8.000 dan akhirnya meningkatkan ke $ 17,000.

Apa yang anda Drawdown Maksimum dalam skenario ini?

Max DD = $ 15,000 – $ 8,000 / $ 15,000

= 46.6%

Jadi, Max Drawdown dalam hal ini adalah 46.6%.

Pencairan bisa sangat berbahaya untuk kesehatan keuangan dari seorang trader karena, seperti yang anda drawdown meningkatkan pengembalian yang diperlukan untuk sembuh menjadi lebih besar dan lebih besar.

Mari kita lihat pada tabel di bawah ini:

Capital Loss (%) Mendapatkan butuhkan untuk Memulihkan (%)

5 5.3

10 11.1

20 25

30 42.9

40 66.7

50 100

 

Seperti yang anda lihat, semakin besar max drawdown atau capital loss semakin tinggi persentase kenaikan ini diperlukan untuk memulihkan kerugian. Misalnya, untuk pulih dari kehilangan 50% yang anda butuhkan untuk membuat 100% keuntungan. Ini adalah salah satu alasan mengapa hal ini penting bagi para pedagang untuk berdagang kecil sehingga mereka dapat mencoba untuk menjaga ditarik ke tingkat yang ditoleransi.

Risiko Merusak

Saya berani menebak bahwa sebagian besar pedagang eceran telah pernah mendengar dari Risiko Merusak atau jika mereka memiliki mereka tidak benar-benar memahami kekuatan ketika datang untuk analisis risiko di pasar.

Risiko Kehancuran adalah kemungkinan atau probabilitas bahwa seorang trader akan kehilangan jumlah yang telah ditetapkan modal trading dimana mereka tidak akan mampu untuk melanjutkan trading. Banyak trader yang menganggap bahwa Risiko Merusak harus berarti kehilangan 100% dari modal, tapi itu tidak harus. Itu bisa menjadi salah persentase bahwa pedagang menentukan akan menjadi titik di mana mereka akan berhenti trading sistem. Ini bisa menjadi 25%, 50%, 75%, 100% atau apapun loss trader memutuskan.

Risiko Merusak dihitung sebagai berikut:

Risiko Merusak = ((1 – C) / (1 + C)) ^ Modal Unit

Di mana Tepi yang didefinisikan sebagai probabilitas Menang atau Win%.

Ada beberapa simulator yang tersedia secara gratis yang dapat anda gunakan untuk menghitung risiko dari kehancuran.

Salah satu yang akan kita gunakan dalam contoh kita dapat ditemukan di sini

Jadi, mari kita lihat strategi yang tidak menguntungkan untuk melihat bagaimana kita dapat sangat mengurangi risiko profil dari strategi tersebut. Kita akan menggunakan asumsi sebagai berikut dan plug yang menjadi Risiko Merusak simulator:

  • Probabilitas Win: 45%
  • Win:Loss Ratio: 1.30
  • Risiko Jumlah : 5%
  • Jumlah perdagangan : 300
  • Iterasi: 1000 (# simulasi ini akan berjalan)
  • Penurunan Tingkat % : 40% (kami yang telah ditentukan merusak point)

Berdasarkan asumsi sebagai berikut, strategi ini akan memiliki risiko merusak (mencapai 40% loss) dari sekitar 58%. (Jika anda menekan menghitung pada simulator, itu akan menjalankan simulasi lagi jadi ROR jumlah dapat bervariasi sedikit)

Jadi, bagaimana jika kita ingin mendapatkan Risiko Merusak turun hingga di bawah 2%, apa yang harus kita lakukan? Nah faktor bahwa kita akan memiliki kontrol yang paling atas adalah jumlah Risiko, dan jadi kami harus melihat untuk menyesuaikan input.

Ok jadi kita akan menyimpan semua variabel yang sama, kecuali kami akan menyesuaikan Risiko sebesar 2.5%. Nah dengan melakukan itu, anda akan melihat bahwa Risiko Kehancuran sebenarnya telah menurun dari sekitar 58% menjadi sekitar 20%. Perbaikan untuk yakin, tetapi masih tidak di bawah target 2%. Jadi, mari kita kembali ke papan gambar, dan mengatur Risiko sebesar 1.25%. Apa yang dilakukan? Yah, itu tampak seperti pemenang. Kami Risiko Merusak melayang sekitar 2% sehingga berdasarkan hal ini, kita hanya dapat menggunakan posisi ukuran 1.25% per perdagangan dalam rangka untuk mencapai ROR kurang dari 2% trading sistem ini.

Meskipun contoh hipotetis di atas menggambarkan konsep Risiko untuk Merusak menggunakan 2% ambang batas, itu akan menjadi trader yang terbaik untuk mencari Resiko Kehancuran sebagai dekat dengan 0 sebanyak mungkin

Faktor Keuntungan

Faktor keuntungan mengukur profitabilitas dari sistem trading anda atau strategi. Ini adalah salah satu yang paling sederhana namun berguna metrik yang berkaitan dengan kinerja sistem.

Faktor keuntungan dapat dihitung dengan salah satu dari dua cara:

Faktor Keuntungan = Gross Memenangkan Perdagangan / Kotor Kehilangan Perdagangan

Faktor keuntungan = (Win Rate x Avg Win) / (Loss Rate x Avg Loss)

Keuntungan faktor kurang dari 1 berarti bahwa strategi trading adalah strategi kalah.

Keuntungan faktor 1 1.50 berarti bahwa strategi trading ini cukup menguntungkan

Keuntungan faktor 1.50 2.0 berarti bahwa strategi trading yang sangat menguntungkan

Profit factor di atas 2 berarti bahwa strategi trading yang sangat menguntungkan.

Mari kita ambil contoh dengan metrik berikut:

  • Probabilitas Win: 55%
  • Avg Menang: $ 500
  • Avg Kerugian: $ 350

Anda bisa mencari tahu Faktor Keuntungan dari sistem ini?

Faktor keuntungan = (.55 x 500) / (.45 x 350)

= 1.75

Sistem ini memiliki Keuntungan Faktor 1.75, sangat strategi perdagangan yang menguntungkan.

Mari kita melihat satu contoh lagi:

  • Probabilitas Win: 45%
  • Avg Menang: $ 650
  • Avg Kerugian: $ 550

Anda bisa mencari tahu Faktor Keuntungan dari sistem ini?

Faktor keuntungan = (.45 x 650) / (.55 x 550)

= 0.97

Sistem ini memiliki Keuntungan Faktor 0,97, yang berarti bahwa ini adalah strategi kalah.

R Kelipatan

Konsep R Kelipatan pertama kali diperkenalkan oleh psikolog terkenal Dr. Van Tharp. R Beberapa suara seperti esoteris istilah tapi hal ini cukup sederhana dan mudah untuk memahami.

R Beberapa pada dasarnya langkah-langkah Risiko untuk Reward untuk perdagangan tertentu. R adalah singkatan dari Risiko dan biasanya dilambangkan sebagai 1R ( risiko dalam perdagangan). Beberapa dari R adalah upahmu dibandingkan dengan Risiko anda. Jadi, 3R perdagangan misalnya, hanya akan berarti bahwa untuk setiap unit risiko yang anda ambil, anda potensi keuntungan 3 kali lipat risiko atau 3R.

Seperti yang anda lihat dengan menggunakan R kelipatan, hal ini memungkinkan kita untuk membakukan risiko langkah-langkah dan dengan mudah mengukur profil Risiko dari perdagangan.

Mari kita lihat beberapa contoh untuk menunjukkan:

Perdagangan dengan 50 pip stop dan 100 pip target adalah 2R perdagangan.

Perdagangan dengan 70 pip stop dan 210 pip target adalah 3R perdagangan.

Perdagangan dengan 120 pip dan 60 pip target 0,5 R perdagangan.

Saya pikir anda mendapatkan dasar-dasar inti dari sekarang.

Dengan menggabungkan Risiko untuk Reward dan menggunakan R Beberapa kita dapat dengan cepat dan mudah menilai viabilitas dari setup perdagangan dan potensi hasil.

Anda dapat menggunakan R Kelipatan luar perdagangan tunggal acara juga. Misalnya, R Kelipatan dapat digunakan untuk mengekspresikan kinerja Portofolio, Max Drawdown serta lainnya yang berhubungan dengan perdagangan metrik. Pada dasarnya, anda akan melihat metrik ini dari lensa 1 unit risiko.

Mari kita lihat beberapa contoh:

Jika anda berisiko kira-kira. $ 500 per trade dan pada akhir tahun trading anda profit sebesar $20,000, maka Kinerja Tahunan dinyatakan sebagai 40R.

Jika anda berisiko kira-kira. $ 250 per perdagangan dan pengalaman $ 3000 Penarikan, maka Penarikan tersebut dapat dinyatakan sebagai 12R.

Ringkasan

Sebagai trader, kita harus selalu bekerja untuk memperkuat tepi kami di pasar, dan ini semua dimulai dengan menggunakan dasar matematika dalam perdagangan untuk memahami risiko. Kita kemudian dapat menerapkan diperlukan forex alat-alat matematika dan kalkulator yang kami sediakan untuk kita.

Kita telah membahas berbagai forex rumus matematika yang relevan untuk trader forex. Pada titik ini, saya akan mendorong anda untuk berlatih menggunakan segala sesuatu yang telah anda pelajari dan menerapkannya untuk trading anda sendiri metodologi. Semakin anda memahami rumus matematika sederhana dan kalkulator untuk pedagang, baik anda akan di menerapkannya untuk trading anda sendiri dan untuk meningkatkan manajemen risiko keterampilan. Dan mungkin di atas semua, anda tidak akan lagi takut menggunakan matematika dalam perdagangan.

Baca Juga: