Mengambil Keuntungan Menggunakan Donchian Channel Jerawat

Breakout trading adalah waktu diuji strategi yang telah digunakan oleh sebagian terbesar para trader dan hedge fund di industri. Ada banyak cara bahwa pedagang eceran dapat menggabungkan gaya breakout ke dalam rencana perdagangan mereka.

Salah satu yang tertua dan paling sederhana indikator teknis yang digunakan untuk perdagangan jerawat adalah Donchian Channel. Dalam pelajaran ini, kita akan belajar mur dan baut dari indikator Donchian Channel, dan kemudian membangun beberapa strategi trading di sekitar itu.

Pengantar Donchian Channel

Pencipta Donchian channel yang terkenal pedagang bernama Richard Donchian. Selama karir trading di pertengahan 1900-an, ia mencari cara untuk menangkap besar pergerakan harga di pasar dan pada kenyataannya, channel Donchian teknik ini dianggap sebagai salah satu bentuk paling awal dari trend berikut sistem.

Donchian indikator plot dua garis utama yang didasarkan pada tinggi dan rendah harga selama periode waktu tertentu. Anda juga dapat menambahkan garis tengah yang merupakan rata-rata dari bagian atas garis resistance dan bawah garis support Channel Donchian. Hal ini mungkin salah satu yang paling sederhana channel indikator untuk memahami. Pikirkan hal ini sebagai sederhana N bar breakout.

Donchian analisis dapat diterapkan untuk setiap cairan pasar seperti forex, saham, dan saham. Dan hal ini cukup fleksibel untuk perdagangan di berbagai jangka waktu. Kesederhanaan dari indikator ini memberikan kontribusi untuk ketahanan di banyak instrumen yang berbeda dan kerangka waktu perdagangan.

Salah satu pengadopsi awal dari Donchian teknis konsep perdagangan yang terkenal kelompok pedagang yang disebut "kura-Kura". Kura-Kura strategi trading yang digunakan dua variasi dari Donchian channel breakout - 20 hari pelarian, dan 55 hari breakout. Saat ini, banyak pedagang yang memanfaatkan Donchian channel harga cenderung menggunakan 20 periode setelah melihat kembali masa.

Anda mungkin bertanya-tanya jika Donchian channel ini mirip dengan Bollinger band, karena keduanya cenderung memiliki pengaturan dari 20 periode, dan kedua adalah channel band. Meskipun mereka muncul untuk menjadi serupa, mereka sangat berbeda. Perlu diingat bahwa indikator Donchian channel ini hanya variabel masukan adalah melihat kembali masa. Tidak di input pengguna untuk volatilitas seperti Bollinger Bands lakukan.

Bahwa menjadi kata seorang pedagang masih dapat mengukur volatilitas suatu pasangan mata uang atau instrumen keuangan dengan menggunakan Donchian channel metode. Umumnya, lebih lebar dari Donchian channel, lebih mudah menguap pasar, sementara sempit Donchian channel, kurang stabil pasar. Juga, tindakan harga dapat menembus Bollinger Bands, tetapi anda tidak akan melihat bahwa jenis karakteristik dengan Donchian channel, sebagai band yang mengukur tinggi dan rendah dari periode yang ditentukan.

Donchian channel terutama jenis breakout mengikuti trend indikator yang menyediakan dua jenis yang berbeda dari sinyal breakout. Kita akan membahas hal ini secara lebih mendalam pada bagian selanjutnya.

Lihatlah gambar di bawah ini yang menunjukkan Donchian channel diplot pada grafik harga.

Anda akan melihat ada tiga baris yang terdiri dari Donchian Channel – Atas Garis Resistance, Bawah Garis Support dan garis Tengah.

Cara Menghitung Donchian Channel

Seperti yang telah kita singgung, Channel Donchian hanya membutuhkan melihat kembali masa untuk input. Indikator kemudian mengambil pengguna didefinisikan melihat kembali masa dan menghitung atas garis resistance dan bawah garis support. Dua baris ini kemudian diplot pada grafik harga. Sebagai pilihan, seorang trader dapat menambahkan baris ketiga, garis tengah. Tengah dihitung dan diplot sebagai rata-rata dari upper dan lower band. Umumnya, nilai default dari tampilan belakang 20 periode.

Jadi, untuk meringkas Donchian Penyidik perhitungan:

Atas Garis Donchian – harga Tertinggi untuk terakhir N bar.

Lower Line Donchian – harga Terendah untuk terakhir N bar.

Tengah – (N periode Tinggi + N periode Low) / 2

Sebagai contoh, mari kita asumsikan kita melihat grafik per jam dari pasangan mata uang EURUSD dan menggunakan kembali melihat dari 20 periode untuk indikator Donchian pengaturan. Mengatakan bahwa 20 jam tinggi 1.3210 dan 20 jam rendah 1.3150. Berdasarkan hal tersebut, indikator Donchian akan plot atas garis resistance di 1.3210 dan bawah garis support di 1.3150. Tengah akan ditarik di 1,3180.

Seperti yang anda lihat, indikator Donchian ini sangat lurus ke depan dan mudah untuk dipahami. Tapi sebagai sederhana seperti itu, anda tidak boleh meremehkan efektivitas dalam mencari peluang perdagangan di pasar.

Donchian Channel Sinyal

Donchian Channel ini biasanya digunakan sebagai indikator breakout. Pada dasarnya ada dua jenis utama dari breakout sinyal bahwa Donchian Band ini. Salah satunya adalah istirahat di Atas garis Resistance atau di Bawah garis Support. Kedua jenis breakout sinyal bahwa anda dapat memanfaatkan yang Tengah menyeberang. Donchian channel strategi ini terutama dibuat untuk mengambil keuntungan dari potensi tren, sehingga ketika anda memasuki pasar dengan menggunakan salah satu dari dua sinyal breakout, anda dapat yakin bahwa anda akan menangkap hampir setiap tren yang sedang berkembang dalam pasangan mata uang.

Donchian Band S/R Breakout Sinyal

Tren para pedagang biasanya memasukkan dalam arah breakout mengharapkan kuat menindaklanjuti yang akan mengarah ke tren harga yang bergerak. Menggunakan Donchian Band, sinyal beli terjadi ketika harga mencapai upper band, dan sinyal jual terjadi ketika harga mencapai lower band.

Anda harus diingat bahwa Donchian channel cetak ulang pada grafik dan seperti yang anda butuhkan untuk menjaga mata hati-hati sehingga anda dapat bertindak cepat ketika harga telah menembus Donchian S/R level. Jika anda charting software yang memungkinkan hal itu, itu akan menjadi yang terbaik untuk mengatur harga alerts sehingga anda tidak melewatkan breakout kesempatan.

Beberapa pedagang memilih untuk memasukkan setiap breakout, sementara pedagang lain memilih hanya untuk perdagangan jerawat yang terjadi pada volume tinggi atau high momentum. Alasan untuk ini adalah bahwa ada kemungkinan lebih tinggi dari harga tindak lanjut jika breakout terjadi pada volume tinggi dan/atau tinggi dengan momentum. Pada dasarnya, ini akan menyatakan bahwa ada beberapa kekuatan yang nyata di balik pelarian yang akan membantu mendorong harga ke arah breakout. Penyaringan perdagangan yang didasarkan pada volume tinggi atau momentum akan menyebabkan kurang whipsawing dan lebih tinggi tingkat menang, namun, sisi negatifnya adalah bahwa anda mungkin kehilangan beberapa kuat bergerak karena tambahan proses penyaringan.

Anda akan memiliki untuk memutuskan metode mana yang lebih cocok untuk anda temperamen. Ketika trading pasar FX, di mana volume data tidak tersedia, anda mungkin ingin menggunakan momentum berdasarkan filter seperti RSI atau MACD. Ketika perdagangan mata uang di pasar saham, di mana volume data yang tersedia, anda dapat mempertimbangkan untuk penyaringan dengan Volume atau Momentum. Mari kita lihat contoh di bawah ini yang menunjukkan Donchian Channel S/R breakout sinyal pada grafik harga.

Perhatikan pada grafik bahwa harga adalah perdagangan dalam range, dan kemudian ada breakout bar yang ditutup di bawah lower Donchian channel line. Hal ini akan dianggap sebagai Donchian garis support breakout.

Donchian Tengah Breakout Sinyal

Seperti yang telah kita singgung, Donchian channel ini terdiri dari dua garis utama, atas garis resistance dan bawah garis support. Pengguna memiliki pilihan untuk menambahkan tambahan baris ketiga. Ini adalah garis tengah, dan rata-rata bagian atas dan bawah garis.

Tengah memiliki beberapa aplikasi yang berguna. Pertama, dapat digunakan sebagai pelarian sinyal untuk masuk posisi baru. Ketika harga melintasi garis tengah ke atas, anda bisa membeli dan ketika harga melintasi garis tengah ke sisi negatifnya, maka anda bisa menjual. Trader yang agresif akan masuk di tengah untuk memulai posisi baru daripada menunggu untuk S/R line untuk dilanggar.

Selain menggunakan tombol tengah untuk masuk ke posisi baru, pedagang juga dapat memanfaatkan garis tengah sebagai sarana menambah posisi. Biasanya jenis ini skenario bermain keluar setelah umur retracement dalam tren ini diikuti oleh kembalinya harga ke arah tren yang berlaku. Hal ini memungkinkan trader untuk menambah posisi ketika harga bergerak dalam arah yang dituju.

Lain cara yang berguna untuk menggabungkan garis tengah Donchian adalah menggunakannya sebagai strategi keluar. Jadi, jika anda berada dalam perdagangan yang panjang, anda akan menunggu harga untuk cross di bawah Donchian tengah dan kemudian anda akan keluar dari perdagangan dan sebaliknya untuk posisi jangka pendek. Metode ini akan memungkinkan anda untuk menangkap sebagian besar tren bergerak sambil menjaga anda membuka laba dilindungi negatif yang signifikan terhadap pergerakan harga.

Ini adalah cara yang baik untuk melindungi keuntungan anda dan membuat trader disiplin dalam manajemen perdagangan. Ini akan membantu anda untuk tetap dengan tren dan menghindari keluar terlalu dini. Pada saat yang sama, itu akan membantu anda untuk mengunci keuntungan ketika anda merasa percaya diri dalam posisi menang.

Mari kita lihat di Donchian Tengah Breakout:

Tindakan harga telah tren ke bawah dan kemudian kembali ke atas, melewati Donchian tengah. Kemudian harga cepat turun dan tutup di bawah garis tengah. Breakout bar telah diperbesar pada grafik. Ini dianggap sebagai Donchian Tengah Breakout sinyal.

Donchian Channel Strategi Trading

Dengan sekarang anda harus memiliki pemahaman yang baik dari Donchian bands, dan relevansi dengan tren perdagangan. Sekarang kita akan menggali sedikit lebih dalam dan membangun beberapa strategi trading menggunakan Donchian channel di forex. Strategi ini harus memberikan beberapa wawasan tentang bagaimana cara terbaik untuk perdagangan dengan indikator Donchian, dan harus menginspirasi anda untuk datang dengan beberapa ide-ide unik anda sendiri bahwa anda dapat menjalankan backtest dan untuk memvalidasi.

Donchian Tengah dengan 200 Masa SMA

Strategi pertama yang akan kami jelaskan menggabungkan Donchian tengah dengan 200 Masa SMA ( Simple Moving Average). Ide di balik sistem perdagangan ini adalah untuk mencoba untuk menangkap gerakan dalam arah jangka panjang tren. SMA 200 yang digunakan untuk menunjukkan jangka panjang bias terarah pada perdagangan.

Jadi, jika harga saat ini di bawah 200 masa SMA, kita hanya akan mencari untuk mengambil pendek perdagangan. Dan demikian pula, jika harga saat ini di atas 200 masa SMA, kita hanya akan mencari untuk mengambil perdagangan yang panjang. Ini akan membantu menjaga kita di sisi kanan pasar untuk sebagian besar.

Kami masuk perdagangan sinyal akan didasarkan pada Donchian tengah. Dengan asumsi bahwa 200 Masa SMA filter telah terpenuhi, perdagangan yang panjang akan dimulai ketika harga melintasi dan menutup di atas 20 Periode Donchian Tengah.

Dan di sisi lain, dengan asumsi bahwa 200 masa SMA filter telah terpenuhi, pendek perdagangan akan dimulai ketika harga melintasi dan menutup di bawah 20 Periode Donchian Tengah. Ini adalah sederhana, namun kuat masuk teknik.

Sekarang untuk penempatan stop loss, kita akan menempatkan stop di terbaru ayunan sebelum Donchian tengah salib. Dan untuk target take profit, kita akan tutup dan keluar dari perdagangan ketika harga melintasi atas Donchian tengah dalam arah yang berlawanan.

Sekarang mari kita mengalihkan perhatian kita ke mata uang harga grafik di bawah ini yang menggambarkan strategi ini secara lebih rinci:

Di atas adalah 4 jam grafik dari USDCHF pasangan mata uang. Harga diperdagangkan dalam rentang konsolidasi sekitar 200 Masa SMA. Kemudian ada yang kuat terbalik bar yang menerobos garis Tengah. Bar yang sama juga ditutup di atas 200 SMA. Ini breakout bar telah dicatat dan diperbesar pada grafik. Jadi, sinyal yang masuk akan terjadi pada penutupan bar ini. Kami berhenti akan ditempatkan tepat di bawah bar ini.

Dari sana harga cepat bergerak lebih tinggi. Enam bar setelah sinyal masuk, pola bintang jatuh muncul di grafik. yang akan memperingatkan kita bahwa akan terjadinya penurunan harga itu mungkin. Setelah itu, harga mulai mengkonsolidasikan sedikit tapi kemudian pindah putus yang tinggi di atas penembakan pembentukan bintang-bintang. Tak lama kemudian, kedua pola shooting star muncul, yang lagi-lagi akan menjadi peringatan bahwa retracement atau pembalikan itu kemungkinan akan segera terjadi. Harga mulai turun setelah ini kedua pola shooting star terlihat. Akhirnya harga melewati Donchian tengah dan ditutup di bawah ini. Anda dapat melihat Keluar Bar telah dicatat dan diperbesar pada grafik. Ini akan menjabat sebagai sinyal keluar pada perdagangan.

Donchian Band Bollinger Squeeze

Ini setup berikutnya yang akan kita bahas adalah salah satu yang saya benar-benar suka dan sering merujuk ke dalam volatilitas rendah lingkungan. Hal ini disebut Donchian Band Bollinger Squeeze strategi. Setup ini menggabungkan Donchian Channel dan Bollinger Bands. Itu adalah kombinasi yang hebat untuk menemukan yang rendah volatilitas pasar dimana harga kemungkinan breakout segera. Logika di balik ini Donchian sistem perdagangan lyes pada premis bahwa pasar adalah siklus alam. Akan ada periode volatilitas rendah diikuti oleh volatilitas yang tinggi dan kembali lagi. Ini adalah bagaimana pasar bernafas dan alami pasang surut dan aliran sebagian besar pasangan mata uang dan instrumen keuangan lainnya.

Setup terjadi ketika kedua bagian Atas dan Bawah garis Bollinger band yang terkandung dalam Donchian Channel. Pengaturan digunakan untuk Donchian bands adalah default 20 periode melihat kembali. Dan Bollinger Bands, kami juga akan menggunakan pengaturan default dari 20 periode, namun untuk yang standar deviasi, kita akan menggunakan 2.5 suka yang 2. Hal ini cenderung untuk bekerja lebih baik dalam menemukan volatilitas yang lebih rendah kondisi yang siap untuk bergerak.

Masuknya sinyal akan didasarkan pada Donchian Atas dan Bawah garis. Jadi, sistem perdagangan akan terlihat untuk memasukkan panjang ketika Bollinger bands telah baru-baru ini terkandung dalam Donchian Channel dan harga menembus dan tutup di atas resistance dari Donchian band. Dan sebaliknya, sistem perdagangan akan terlihat untuk memasukkan pendek ketika Bollinger bands telah baru-baru ini terkandung dalam Donchian Channel dan harga menembus dan menutup di bawah dukungan yang lebih rendah dari Donchian band. Hal ini penting untuk diingat bahwa Bollinger bands tidak selalu harus dalam Donchian channel pada saat breakout.

Untuk penempatan stop loss, kita akan menempatkan stop di paling baru ayunan sebelum breakout. Dan untuk target take profit, kita akan menutup dan keluar dari perdagangan berdasarkan 1.5 : 1 RVR (reward to risk ratio).

Anda dapat merujuk ke contoh trading di bawah ini yang rincian Donchian Band Bollinger Squeeze setup:

Dalam grafik di atas, kita memiliki harga tindakan untuk USDCHF menggunakan 240 menit waktu. Dimulai dengan sisi kiri dari grafik, kita dapat melihat bahwa harga sedang menuju yang lebih tinggi dan membuat tiga minor puncak sebelum swift penurunan harga. Setelah mengalami penurunan harga, harga mulai mengkonsolidasikan dan perdagangan dalam kisaran sempit selama beberapa hari. Menuju bagian akhir dari ini rendah volatilitas kondisi pasar, Bollinger Bands masuk dalam Donchian channel.

Skenario ini menegaskan setup perdagangan, dan kami akan mempersiapkan untuk breakout dari lower Donchian garis support atau upper Donchian garis resistance. Dalam hal ini, harga yang pecah ke bawah dengan momentum bar yang ditutup di luar Donchian garis Support. Breakout bar yang berfungsi sebagai sinyal masuk yang telah dicatat pada grafik.

Stop loss akan menjadi tempat di atas ayunan baru-baru tingkat dan di atas sumbu dalam rentang konsolidasi. Setelah masuk, harga diperdagangkan sideways selama beberapa hari sebelum bergerak melemah tajam dan memukul kami mengambil target profit. Target take profit, yang didasarkan pada 1:5 : 1 Reward to Risk rasio yang telah ditandai pada grafik.

Kesimpulan

Seperti yang telah kita pelajari di artikel ini, Donchian channel ini adalah alat sederhana namun efektif untuk trading breakout. Prinsip-prinsip umum di balik indikator telah menjadi inspirasi bagi banyak pedagang di seluruh dunia, terutama untuk trend berikut sistem pedagang. Pada kenyataannya, banyak dari pedagang terbesar di dunia, termasuk yang terkenal "kura-Kura" yang digunakan variasi dari Donchian channel untuk membangun mereka mengikuti trend model sistem.

Kekuatan sejati dari indikator Donchian adalah menyadari ketika anda mampu menggabungkan dengan lain studi teknikal seperti Moving Average, Momentum, atau Bollinger Bands untuk menciptakan perdagangan yang kuat metodologi. Sekarang giliran anda untuk mengambil apa yang telah anda pelajari dan mulai menerapkan itu di pasar atau bahkan lebih baik untuk mulai membangun di atas konsep-konsep ini untuk meningkatkan ide-ide yang disajikan sehingga anda dapat mengukir anda sendiri variasi dari Donchian channel trading sistem.

Baca Juga: