Panduan Ultimate untuk Backtesting Anda Strategi Forex

Pernahkah anda menonton sebuah pasangan mata uang dan dilihat pola tetapi anda tidak yakin bagaimana anda harus pendekatan perdagangan? Perasaan ketidakpastian adalah salah satu yang ribuan pedagang merasa setiap hari. Sekarang di sisi lain, ada pedagang lain yang lebih siap dan benar-benar tahu apa langkah berikutnya harus secara naluriah. Banyak dari yang terakhir ini pedagang telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempelajari dan meneliti pola harga dan gerakan melalui backtesting, dan mampu menjalankan perdagangan mereka merencanakan lebih mudah dan dengan tingkat yang lebih tinggi kepercayaan sebagai hasilnya.

Jadi, apa itu forex backtesting? Ini adalah proses menggunakan strategi forex tester berdasarkan data harga historis. Anda dapat melakukan manual forex backtest dengan mencetak grafik nilai tukar, atau melihat ke belakang melalui grafik. Selain itu, anda dapat menggunakan canggih algoritma kompleks yang melakukan tugas-tugas pengenalan pola.

Apapun cara yang anda memutuskan untuk backtest anda strategi forex, proses itu sendiri akan membantu anda menganalisis situasi yang timbul yang telah menunjukkan kecenderungan untuk memberikan discernable edge di pasar.

Manual Backtesting Metode

Manual backtesting proses ini dapat tepat waktu dan sulit, tapi itu benar dan mencoba metode. Tapi beberapa kelemahan seperti, kurangnya efisiensi, dan lebih besar kemungkinan untuk membuat kesalahan.

Misalnya, jika anda melihat grafik di selembar kertas, mungkin akan sulit untuk menentukan apakah suatu pasangan mata uang telah benar-benar dihasilkan lebih rendah dari harga sebelumnya point. Anda dapat mengurangi masalah ini dengan bekerja secara manual online, namun demikian, proses tersebut masih akan memakan waktu.

Manual backtesting strategi trading yang akan memungkinkan anda untuk mengukur apakah ide perdagangan anda mungkin layak. Anda dapat menggulir melalui data historis, mencari untuk melihat apakah ide-ide anda akan bekerja. Sekali anda telah menentukan variabel-variabel yang ingin anda uji secara luas, proses otomatis mungkin akan lebih cocok dan lebih efisien.

Langkah pertama dalam manual backtesting proyek ini adalah untuk menemukan charting software yang lebih mudah dan nyaman untuk digunakan. Yang terbaik jika anda memiliki lima atau sepuluh tahun dari data yang tersedia, terutama jika anda mencari untuk kembali menguji harian, atau mingguan strategi. Jika anda sedang berusaha untuk menemukan intra-hari strategi, itu mungkin untuk menggunakan beberapa data untuk menguji ide-ide anda.

Intra-day time series dapat mencakup banyak data, dan menemukan data yang dapat diandalkan di daerah ini dapat kadang-kadang menjadi menantang. Misalnya, jika anda adalah menganalisis data menit poin, anda akan perlu untuk mengevaluasi 1,440 poin untuk setiap hari, yang lebih dari 1 juta poin selama periode 3 tahun.

Otomatis Backtesting Metode

Ada sejumlah cara yang dapat anda backtest ide-ide anda. Anda dapat menggunakan forex simulator untuk menguji data pada anda sendiri, atau anda bisa menggunakan forex backtesting perangkat lunak yang memungkinkan anda untuk menguji dasar untuk konsep-konsep yang lebih canggih.

Ada sejumlah data gratis penyedia seperti Google dan Yahoo yang akan memungkinkan anda untuk men-download data historis. Sebagian besar titik-titik data akan dilakukan setiap hari atau mingguan pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan informasi. Anda dapat men-download data ke spreadsheet seperti excel yang kemudian dapat diimpor ke backtest platform.

Jika anda mencari untuk menguji strategi menggunakan intra-hari dan data jam, menit, atau tick data, anda mungkin akan perlu untuk membeli data dari sebuah vendor. Manfaat dari pembelian data dari vendor adalah bahwa mereka biasanya data yang telah disaring dan dibersihkan, menghilangkan bau kutu dari time series.

Setiap data yang anda download harus diuji untuk akurasi. Anda ingin memastikan bahwa tidak ada data buruk poin, terutama jika anda mengandalkan poin yang tinggi dan rendah untuk memasukkan perdagangan. Data yang buruk dapat menghasilkan hasil yang salah jika data tidak akurat tertinggi atau terendah yang digunakan untuk menghasilkan entry atau exit point.

Anda harus benar-benar memahami strategi anda dan menentukan apakah data akan mengubah hasil. Misalnya, jika anda melihat data harian, anda tidak tahu jika tinggi dari hari terjadi sebelum atau setelah hari tersebut. Hal ini dapat menciptakan masalah jika anda take profit dan stop loss dekat dengan level anda, sebagai kriteria anda bisa menghasilkan sebuah sinyal, bahkan jika pergerakan harga tidak terjadi dalam urutan yang diperlukan.

Misalnya, jika anda memasukkan perdagangan pada hari-hari sebelumnya dekat, dan stop loss dan take profit dengan hari berikutnya range, hasil dari perdagangan akan tergantung pada bagaimana sistem anda melihat urutan kejadian ketika mengevaluasi stop loss dan take profit, ketimbang apa yang sebenarnya terjadi.

Menggunakan Kembali Pengujian Perangkat Lunak

Cara lain untuk kembali menguji strategi adalah dengan menggunakan komputer backtesting. Banyak platform perdagangan hari ini memiliki perdagangan penyihir yang memungkinkan trader untuk membuat sebuah model perdagangan yang memanfaatkan teknis indikator untuk menetapkan seperangkat aturan yang ditentukan. Kriteria yang digunakan didasarkan pada data historis poin, yang memungkinkan anda untuk melihat apakah strategi yang bekerja di masa lalu.

Mt4 strategi tester adalah contoh dari aplikasi yang otomatis backtest alat yang memiliki built-in kembali pengujian sistem, dalam hal ini adalah terletak di dalam platform Metatrader.

Anda dapat menggunakan bahasa mereka dan graphical user interface, yang merupakan cara yang efisien untuk membangun sistem anda pada platform mereka. Anda juga dapat menggunakan API (application program interface), dan upaya untuk kode sistem yang disesuaikan. Di bawah ini adalah screenshot dari Mt4 strategi tester:

Menciptakan sebuah Sistem Perdagangan Otomatis

Ada beberapa cara yang dapat anda tambahkan sebuah pendekatan sistematis untuk anda trading arsenal. Anda dapat memprogram sistem sendiri menggunakan ide-ide anda sendiri dan strategi, atau anda dapat memiliki orang lain program sistem otomatis menggunakan strategi yang telah anda buat. Jika sistem trading anda menggunakan alat-alat yang umum, seperti moving average, atau teknis lainnya penelitian, pendekatan yang paling efisien untuk kembali pengujian akan menemukan menggunakan platform seperti MetaTrader atau Ninjatrader untuk kembali menguji strategi anda.

Belajar bagaimana untuk menggunakan vendor interface dengan mengambil beberapa waktu, tapi sistem ini ditujukan untuk mereka yang memiliki sedikit pengalaman pembangunan. Standar strategi seperti moving average, atau overbought dan oversold kondisi pra-diprogram, ke paling belakang pengujian perangkat lunak paket, untuk kenyamanan anda.

Kebanyakan self-kode kembali pengujian sistem yang telah diprogram dalam sebuah platform trading otomatis yang diarahkan untuk menghasilkan sebuah strategi perdagangan yang menggabungkan masuk kriteria dengan manajemen risiko. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan adalah dikodekan dalam platform proprietary bahasa. Sebagian besar paket perangkat lunak ini memiliki antarmuka pengguna grafis yang memungkinkan anda untuk klik pada variabel tertentu dan kriteria dalam rangka untuk menghasilkan sebuah strategi.

Jika anda memutuskan bahwa pemrograman sistem adalah di luar kemampuan teknis atau salah satu yang membutuhkan pemrograman kustom, ada freelancer programmer untuk sewa yang akan membantu anda kode sistem.

Mempekerjakan seorang Freelance Programmer

Ada banyak programmer terampil yang dapat anda sewa secara freelance yang memahami nuansa spesifik platform trading.

Anda dapat bekerja dengan orang-orang ini, dan mereka menunjukkan hasil dari masing-masing seri data yang mereka jalankan dengan memberikan strategi. Tapi ada beberapa kelemahan untuk menggunakan aplikasi yang luar programmer. Beberapa kelemahan termasuk tambahan biaya yang akan dikenakan dari memiliki seseorang lain program strategi anda. Ini termasuk sistem awal pemrograman, serta selanjutnya proses debugging. Karena anda kemungkinan besar akan perlu untuk men-tweak strategi anda, anda harus mencoba untuk menentukan bagaimana anda akan membayar programmer setiap kali anda meminta perubahan. Anda akan memiliki untuk memutuskan apakah biaya tetap atau biaya per jam pengaturan harus digunakan.

Backtesting menyediakan anda dengan banyak manfaat. Anda akan dapat menentukan apakah strategi anda memenuhi beberapa kriteria risiko dan kemungkinan untuk bekerja dalam berbagai lingkungan pasar. Yang paling penting, anda memiliki kemampuan untuk melihat jika metodologi yang menunjukkan positif hasil sejarah, sebelum mempertaruhkan modal riil. Ini tidak akan menjamin hasil trading yang menguntungkan di masa depan, tetapi dapat membantu mengurangi kemungkinan potensi kerugian.

Salah satu manfaat dari pemrograman strategi diri sendiri adalah bahwa dengan melakukannya, anda akan mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana sistem bekerja dan bagaimana kuat anda kembali hasil pengujian. Ini akan memberikan anda lebih percaya diri ketika trading sistem hidup.

Seperti yang kami kemukakan sebelumnya, sistem yang anda kembangkan, adalah hanya sebagai baik sebagai data yang anda gunakan. Jika data rusak, anda akan memiliki kesalahan dalam hasil anda. Buruk kutipan atau cetakan, dapat menghasilkan false sinyal trading.

Jika anda men-download data anda sendiri, dari perangkat lunak bebas penyedia, anda harus pergi melalui data untuk melihat apakah ada harga yang terlihat mencurigakan. Sementara nilai penutupan yang biasanya konsisten, nilai tinggi dan rendah dapat berombak dan menyebabkan hasil yang salah.

Membeli Sistem Trading

Ada puluhan komersial sistem trading yang tersedia di pasar. Banyak yang telah kembali diuji oleh pengembang mereka dan beberapa akan mengiklankan spektakuler kembali dari sistem mereka. Mengenai yang tersedia secara komersial sistem trading, anda harus selalu bekerja pada premis bahwa jika klaim yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, biasanya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Banyak kali ini "spektakuler" sistem yang lebih dioptimalkan dan kurva dipasang sehingga mereka muncul untuk menjadi sangat menguntungkan berdasarkan data historis, tetapi cenderung berantakan saat diperdagangkan secara real time.

Ada ulasan dari sistem trading yang anda dapat menemukan di seluruh internet, yang menggambarkan bagaimana berbagai sistem melakukan secara real time. Salah satu sumber yang memiliki reputasi untuk meninjau sistem perdagangan Berjangka Kebenaran. Jika anda tidak dapat menemukan review, pastikan anda menguji sistem trading di demo account sebelum anda menggunakan strategi menggunakan modal riil.

Isu-isu dan Perangkap dengan Pengujian Kembali

Seperti disebutkan, salah satu masalah dengan pengujian kembali, dan oleh karena itu membeli sebuah strategi perdagangan yang hanya menunjukkan hasil sejarah, adalah bahwa ada teknik-teknik yang dapat digunakan untuk membuat strategi yang terlihat bagus di atas kertas tapi gagal secara real-time. Dengan fitting kurva, atau lebih mengoptimalkan, anda dapat menghasilkan sebuah sistem yang telah kembali diuji dan tampak sangat baik lebih dari satu periode sejarah tertentu.

Perancang sistem dapat sedikit mengubah kriteria yang digunakan untuk mencapai kinerja yang luar biasa. Misalnya, seorang desainer mungkin kembali menguji mengikuti tren strategi mengoptimalkan moving average crossover sistem untuk jangka waktu 2 tahun.

Setelah mereka menemukan hasil yang terlihat baik, mereka menguji untuk melihat apakah strategi bekerja selama periode yang lebih lama. Sebagian besar waktu, hasilnya akan adil di terbaik, dalam jangka panjang, tetapi mereka tidak akan memberitahu anda ketika anda membeli sistem anda. Anda bisa mencari tahu kemudian dari moving average crossover strategi yang kembali 100 % selama 2-tahun, kehilangan 20 % ketika anda tes ini selama 10-tahun.

Apa yang ingin anda dapat lakukan adalah melihat bagaimana sistem yang melakukan tes maju atau lebih baik lagi dalam trading real-time lingkungan.

Selain itu, banyak trader pemula kadang-kadang menganggap bahwa sistem perdagangan harus memiliki persentase yang sangat tinggi dari memenangkan perdagangan. Dengan ini dalam pikiran, tidak bermoral desainer dapat membuat parameter yang dapat disesuaikan untuk membuat menakjubkan tingkat menang dari lebih dari 90% misalnya. Ini mungkin tampak menarik bagi mata yang tak terlatih, tetapi dalam sebagian besar kasus, ini jenis sistem yang pada akhirnya akan meledak, karena kerugian akan banyak kelipatan dari setiap perdagangan yang menang sistem menghasilkan.

Menghilangkan Emosi Negatif dari Trading Anda

Sistem yang backtested membantu menghapus beberapa dari emosi manusia dari perdagangan. Banyak investor yang ditenangkan oleh gagasan bahwa perdagangan telah bekerja dengan baik di masa lalu. Hal ini sangat berguna ketika perdagangan bergerak melawan anda dan anda kehilangan uang. Anda lebih mungkin untuk bertahan dan membiarkan perdagangan bermain keluar, sebagai lawan untuk memotong umpan, dengan asumsi bahwa adalah apa yang anda sistem panggilan untuk melakukan.

Metrik penting yang backtested strategi trading atau sistem akan menyediakan anda dengan lebih maksimal drawdown. Perhitungan ini memberitahu anda terbesar puncak ke palung penurunan dalam portofolio. Ketika anda kembali menguji strategi anda, anda harus menghitung maksimum drawdown untuk melihat penurunan terbesar bahwa strategi yang telah berpengalaman. Lalu perhitungan drawdown maksimum akan memberikan anda gambaran tentang apa yang dapat anda harapkan jika anda mengalami efek samping kondisi pasar, dan akan memungkinkan anda untuk rencana yang lebih baik pada pengalaman ini sebagai potensi skenario kasus terburuk. Tapi dalam kebanyakan kasus, perlu diingat, bahwa terburuk anda drawdown adalah di depan anda tidak di belakang anda.

Jika anda backtested sistem selama 10 tahun di mana anda berinvestasi 10K dan maksimum drawdown adalah $1.500 yang 15%, maka anda akan biasanya tidak mengharapkan untuk kehilangan lebih dari 15-20% pada sistem anda selama bertahun-tahun untuk mengikuti. Jika anda kembali diuji sistem anda dalam beberapa lingkungan pasar, analisis ini akan membantu anda menentukan seberapa hati-hati anda perlu memonitor sistem anda, ketika posisi mulai bergerak melawan anda dalam cara yang tak terduga. Jika anda memiliki sistem baru penarikan maksimum adalah 2 kali sebelum penarikan maksimum, anda mungkin perlu untuk mengevaluasi backtest sejarah atau menyesuaikan parameter risiko.

Sementara bermuatan negatif emosi bisa sedikit diminimalkan ketika anda mulai trading sistem yang telah kembali diuji, itu masih bisa memainkan peran dalam proses pengambilan keputusan. Anda perlu untuk memberikan suatu sistem yang baru jumlah waktu yang tepat untuk menentukan apakah itu bekerja. Mengingat hasil dari sistem anda, anda harus merencanakan terlebih dahulu apa yang anda harapkan, dan apa yang anda pikir harus anda lakukan jika hasil secara real-time tidak seperti yang anda rencanakan.

Anda juga harus menghabiskan waktu ke depan menguji strategi anda menggunakan rekening praktek sebagai lawan real modal. Lakukan ini selama beberapa minggu atau bulan dan pastikan bahwa backtested sistem adalah menghasilkan tingkat pengembalian yang anda harapkan sebelum mencoba untuk menggunakan modal nyata dengan strategi anda.

Jika anda mengembangkan sistem anda sendiri, dan backtested, anda mungkin menjadi melekat pada strategi anda dan gagal untuk menarik steker pada bahkan jika tidak melakukan seperti yang direncanakan. Pastikan anda tetap pada rencana permainan dan memiliki tolok ukur yang menggambarkan tujuan anda.

Ringkasan

Backtesting adalah aplikasi yang sangat baik adalah untuk menentukan apakah strategi trading memiliki potensi untuk bekerja di masa depan. Perlu diingat, bahwa hanya karena sebuah sistem lalu hasilnya positif, tidak selalu berarti strategi anda akan bekerja di masa depan. Tapi ini harus memberikan anda lebih percaya diri dalam eksekusi. Dan yang terbaik adalah bahwa kita sebagai trader bisa berharap untuk. Kami tidak mengeksekusi pada kepastian, kami mengeksekusi pada probabilitas.

Pastikan data yang anda gunakan untuk backtest lebih bersih, dan tidak memiliki palsu tertinggi dan terendah. Menjadi sangat berhati-hati jika anda trading sistem yang bergantung pada intra-hari data. Menghitung maksimum drawdown agar anda memahami hal yang paling anda bisa mengharapkan kalah dari puncak ke palung, dan pastikan untuk menguji strategi anda dengan uang demo sebelum anda memutuskan untuk mengambil risiko modal riil.

Baca Juga: